网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
如果证券A与B之间的相关系数为0.63，证券A与C之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。[2017年4月真题]
A
A与C相关性较强
B
相关性强弱相等
C
A与B相关性较强
D
无法比较
参考答案
参考解析
解析：
相关性系数为协方差除以两个证券各自标准差的乘积，以希腊字母ρ表示。相关系数的取值范围是[-1，＋1]，当ρ＞0时，两变量为正线性相关；当ρ＜0时，两变量为负线性相关；当ρ＝0时，两变量间无线性相关关系。∣ρ∣越接近1，表示两变量间线性关系越密切。由于∣－0.75∣＞0.63，因此A与C相关性较强。
更多 “单选题如果证券A与B之间的相关系数为0.63，证券A与C之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。[2017年4月真题]A A与C相关性较强B 相关性强弱相等C A与B相关性较强D 无法比较” 相关考题
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的关联程度C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E．相关系数为0，说明证券之间不相关
考题
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
考题
已知某种证券收益率的标准差为20%，当前市场组合收益率的标准差为40%，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。A．4%B．16%C．25%D．20%
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系
B:相关系数能反映证券之间的关联程度
C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E:相关系数为0，说明证券之间不相关
考题
(2016年)如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（）。A.a与c相关性较强
B.无法比较
C.相关性强弱相等
D.a与b相关性较强
考题
如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。A、a与c相关性较强
B、无法比较
C、相关性强弱相等
D、a与b相关性较强
考题
下列变量间，相关程度最高的是（ ）。A.某城市居民人均收入与私人汽车拥有量之间的相关系数为0．63
B.某产品单位成本与利润之间的相关系数为-0．72
C.某城市景点游客数量与票价的相关系数为-0．48
D.某城市居民收入水平与食品支出之间的相关系数为-0．93
考题
如果A与B证券之间的相关系数绝对值比B与C之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（ ）。A.无法确定
B.A与B证券之间的相关性更强
C.一致
D.B与C证券之间的相关性更强
考题
(2018年)证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（）。A.两个相关系数一正一负不可比较
B.前者之间的相关性比后者强
C.两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强
D.前者之间的相关性比后者弱
考题
若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。A.证券a和b的相关性强
B.证券a和c的相关性强
C.相关性一样
D.不能比较
考题
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
多选题关于相关系数的说法正确的是（）A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
单选题证券m与n的相关系数为-0.8，m与k的相关系数为0.6，下列说法正确的是（）。A
两个相关系数一正一负不可比较B
前者之间的相关性比后者强C
两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强D
前者之间的相关性比后者弱
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A
两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
单选题关于相关系数，以下说法正确的是（ ）。A
相关系数总处于0到+1之间B
相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱C
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性D
当两个证券收益率的相关系数为0时，我们称这两者不完全相关
考题
单选题证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为-0.5，那么（）。A
ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较B
ab之间的相关性比ac之间的相关性强C
ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同D
ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
考题
单选题相关系数的绝对值大小体现（ ）个证券收益率之间相关性的强弱。A
一B
两C
三D
五
热门标签
最新试卷