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关于SML和CML,下列说法正确的有( )。
Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系
Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适用于有效组合的收益风险关系
Ⅲ.SML以β描绘风险,而CML以α描绘风险
Ⅳ.SML是CML的推广
Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系
Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适用于有效组合的收益风险关系
Ⅲ.SML以β描绘风险,而CML以α描绘风险
Ⅳ.SML是CML的推广
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
参考答案
参考解析
解析:资本市场线(CML)表明有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系;而证券市场线(SML)表明任一投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系。
更多 “关于SML和CML,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系 Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适用于有效组合的收益风险关系 Ⅲ.SML以β描绘风险,而CML以α描绘风险 Ⅳ.SML是CML的推广A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ” 相关考题
考题
下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是()
A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的,度量单位总风险所带来的超额回报B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的,度量单位总风险所带来的超额回报C.基金A的波动性小于基金BD.基金A的收益率明显高于基金BE.基金A的波动性大于基金
考题
以下几个对直方图规定化的两种映射方式(SML与GML)的叙述中正确的是()。
A.SML的误差一定大于GML;B.原始直方图与规定化直方图中的灰度级数相等时(M=N),SML的误差一定等于GML;C.ND.SML与GML均是统计无偏的。
考题
下列关于Ph染色体说法正确的是 ( )A、CML白血病患者有大约10%Ph染色体阳性B、Ph染色体仅见于粒细胞C、是1955年首次在美国费城发现的CML髓细胞中有特征的染色体D、少部分急性淋巴细胞白血病患者也可出现Ph染色体E、Ph染色体是指t(9,22)(q34;q12)
考题
关于SML和CML,下列说法正确的是( )。A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系C.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险D.SML是CML的推广
考题
以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中,( )是错误的
A.在SML上方的点是被低估的资产
B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿
C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价
D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
考题
下列关于CAPM的实际应用说法中,不正确的是( ).A.CAPM解释不了的收益部分习惯上用希腊字母阿尔法来描述,有时称为“超额”收益
B.若一项资产的价格被高估,其应当位于SML线的上方
C.若一项资产的价格被低估,其应当位于SML线的上方
D.对于价格被高估的资产我们应该卖出,价格被低估的资产我们应该买入
考题
关于SML和CML;下列说法正确的有( )。
Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系
Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适用于有效组合的收益风险关系
Ⅲ.SML以β描绘风险;而CML以α描绘风险
Ⅳ.SML是CML的推广A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
关于SML和CML,下列说法正确的有( )。
Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系
Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适用于有效组合的收益风险关系
Ⅲ.SML以β描绘风险,而CML以α描绘风险
Ⅳ.SML是CML的推广A:Ⅰ.Ⅱ
B:Ⅲ.Ⅳ
C:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于证券市场线的描述中,正确的有()。A、在SML线上方的证券,说明其市场价格被高估了B、在SML线上方的证券,说明其收益率被高估了C、在SML线下方的证券,说明其市场价格被高估了D、在SML下方的证券,说明其收益率被高估了
考题
以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中,()是错误的。A、在SML上方的点是被低估的资产B、投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C、CML能为均衡时的任意证券或组合定价D、市场组合应该包括经济中所有的风险资产
考题
以下几个对直方图规定化的两种映射方式(SML与GML)的叙述中正确的是()。A、SML的误差一定大于GML;B、原始直方图与规定化直方图中的灰度级数相等时(M=N),SML的误差一定等于GML;C、ND、SML与GML均是统计无偏的。
考题
单选题关于SML和CML,下列说法正确的有()。
Ⅰ 二者都表示有效组合的收益与风险关系
Ⅱ SML适用于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适用于有效组合的收益风险关系 Ⅲ SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险
Ⅳ SML是CML的推广A
Ⅰ、ⅢB
Ⅰ、ⅣC
Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题关于SML和CML,下列说法正确的有( )。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险Ⅳ.SML是CML的推广A
Ⅰ、ⅢB
Ⅰ、ⅣC
Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中,()是错误的。A
在SML上方的点是被低估的资产B
投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C
CML能为均衡时的任意证券或组合定价D
市场组合应该包括经济中所有的风险资产
考题
单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中,说法正确的是( )。Ⅰ.在风险的衡量上,SML是用β值来衡量,CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上,CML决定资产最合理的预期收益率(定价),SML决定最适合的资产配置点(资产配置)Ⅲ.斜率上,SML是市场组合的风险溢价,CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上,CML是单个资产或投资组合,也可以是有效投资组合和无效投资组合,SML只适用于有效投资组合A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、ⅢD
Ⅱ、Ⅳ
考题
多选题下列关于证券市场线的描述中,正确的有()。A在SML线上方的证券,说明其市场价格被高估了B在SML线上方的证券,说明其收益率被高估了C在SML线下方的证券,说明其市场价格被高估了D在SML下方的证券,说明其收益率被高估了
考题
单选题如果风险的市值保持不变,则无风险利率的下降会()A
使SML的斜率增加B
使SML的斜率减少C
使SML平行移动D
使SML旋转
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