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6月5目，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对中平仓时基差应为（ ）元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。
A.>-20
B.-20
C.20
D.>20
B.-20
C.20
D.>20
参考答案
参考解析
解析：当甚差走强时，卖出套用保值有净盈利。题中只有A项
更多 “6月5目，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对中平仓时基差应为（ ）元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。A.>-20 B.-20 C.20 D.>20” 相关考题
考题
7月1日，大豆现货价格为2030元／吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进300吨大豆，为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进30手9月份大虱合约，成交价格2070元/吨，8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出30手9月份大豆合约平仓，成交价格2070元。请问8月1日对冲平仓时基差应为（ ）元／吨能使该加工商实现有净赢利的套期保值(不考虑交易费用)。A．-40B．-40C．40D．40
考题
7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格2050元/吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出20手9月大豆合约平仓，成交价格2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，8月1日对冲平仓时基差应为（ ）元/吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值。A．-30B．-30C．30D．30
考题
6月5目，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为( )元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。A．＞-20B．＜-20C．＜20D．＞20
考题
6月份大豆现货价格为5000元／吨，某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨，以5050元／吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份，大豆现货价格上涨至5200元／吨，期货价格也涨至5250元／吨，此时买人现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作后，实际购进大豆的价格为（ ）。A.5250元／吨
B.5200元／吨
C.5050元／吨
D.5000元／吨
考题
某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确的做法应是（）。A.买入80吨11月份到期的大豆期货合约
B.卖出80吨11月份到期的大豆期货合约
C.买入80吨4月份到期的大豆期货合约
D.卖出80吨4月份到期的大豆期货合约
考题
7月初，大豆现货价格为3510元／吨，某农场决定对某10月份收获大豆进行套期保值，产量估计1 000吨。7月5日该农场卖出1o月份大豆期货合约的建仓价格为3550元／吨，10月份，期货价格和现货价格分别跌至3360元／吨和3330元／吨，该农场上述价格卖出现货大豆，同时将期货合约对冲平仓。该农场的套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）A.不完全套期保值且有净亏损
B.基差走强30元／吨
C.期货市场亏损190元／／吨
D.在套期保值操作下。该农场大豆的售价相当于3520元/吨
考题
7月份，大豆的现货价格为5040元/吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5030元/吨的价格买入100吨11月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5060元/吨，期货价格相应升为5080元/吨，该经销商买入100吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是（）。A. 该市场由正向市场变为反向市场
B. 该市场上基差走弱30元/吨
C. 该经销商进行的是卖出套期保值交易
D. 该经销商实际买入大豆现货价格为5040元/吨
考题
7月份，大豆的现货价格为5010元／吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5050元／吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4980元／吨，期货价格降为5000元／吨。该生产商卖出100吨大豆现货，并对冲原有期货合约，则下列说法不正确的是（）。A.市场上基差走强
B.该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利
C.实际卖出大豆的价格为5030元／吨
D.该生产商在此套期保值操作中净盈利10000元
考题
某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定利用大豆期货进行套期保值，于是在5月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4100元／吨。此时大豆现货价格为4050元／吨。两个月后大豆现货价格4550元／吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4620元／吨的价格购入大豆，同时以4 620元／吨的价格将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作，该厂
购买大豆的实际成本是（ ）元／吨。(不计手续费等费用)
A. 4070
B. 4030
C. 4100
D. 4120
考题
某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确的做法应是（ ）。A、买入70吨11月份到期的大豆期货合约
B、卖出70吨11月份到期的大豆期货合约
C、买入70吨4月份到期的大豆期货合约
D、卖出70吨4月份到期的大豆期货合约
考题
6月份大豆现货价格为5000元／吨，某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨，以5050元／吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份，大豆现货价格上涨至5200元／吨，期货价格也涨至5250元／吨，此时买人现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作后，实际购进大豆的价格为（ ）。A、5250元／吨
B、5200元／吨
C、5050元／吨
D、5000元／吨
考题
7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2050元／吨，此时大豆现货价格为2010元／吨。至9月份，期货价格到2300元／吨，现货价格至2320元／吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（ ）。A.2070
B.2300
C.2260
D.2240
考题
2020年 4月 6日，大豆现货价格为 2020元 /吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进 200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。 4月 6日买进 20手 9月份到期大豆期货合约， 10 吨 /手，成交价格为 2025元 /吨。 5月 6日该加工商在现货市场按照 2050元 /吨的价格买进 200 吨大豆的同时，卖出 20手 9月份到期大豆期货合约平仓，成交价格为 2052元 /吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下， 5月 6日对冲平仓时该套期保值的净损益为（ ）元。A.-600
B.-400
C.600
D.300
考题
6月份大豆现货价格为5000元／吨，某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨，以5050元／吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份，大豆现货价格上涨至5200元／吨，此时期货价格也涨至5250元／吨，此时买入现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作实际购进大豆的价格为（）。A、5250元／吨B、5200元／吨C、5050元／吨D、5000元／吨
考题
8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨（包含交割成本），据此该贸易商可以（），进行期现套利。A、买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约B、买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约C、卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约D、卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
考题
某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是（）。A、买人80吨11月份到期的大豆期货合约B、卖出80吨11月份到期的大豆期货合约C、买人80吨4月份到期的大豆期货合约D、卖出80吨4月份到期的大豆期货合约
考题
单选题8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨（包含交割成本），据此该贸易商可以（），进行期现套利。A
买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约B
买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约C
卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约D
卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
考题
单选题7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值。7月5日该农场在11月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4050元/吨。此时大豆现货价格为4010元/吨。至9月份，现货价格至4320元/吨，该农场按此现货价格出售大豆，同时将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作该农场大豆的实际售价是4070元/吨，则该农场期货合约对冲平仓价格为（）元/吨（不计手续费等费用）。A
4110B
4300C
4260D
3760
考题
单选题6月5日，大豆现货价格为2020元／吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月51日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元／吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元／吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为( )元／吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。A
-20B
-20C
20D
20
考题
单选题7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格上涨的风险，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格为2050元/吨。8月1日，当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出20手9月大豆合约平仓，成交价格为2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，8月1日对冲平仓时基差应为（ ）元/吨才能使该加工商实现有净盈利的套期保值。A
＞－30B
＜－30C
＜30D
＞30
考题
单选题某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是（ ）。A
买入80吨11月份到期的大豆期货合约B
卖出80吨11月份到期的大豆期货合约C
买入80吨4月份到期的大豆期货合约D
卖出80吨4月份到期的大豆期货合约
考题
单选题某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定利用大豆期货进行套期保值，于是在5月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4100元/吨。此时大豆现货价格为4050元/吨。两个月后，大豆现货价格为4550元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4620元/吨的价格将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作，该厂购买大豆的实际成本是（ ）元/吨（不计手续费等费用）。A
4070B
4100C
4030D
4120
考题
单选题7月份，大豆的现食价格为5010元/吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5050元/吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4980元/吨，期货价格降为5000元/吨。该农场卖出100吨大豆现货，并对冲原有期货合约，则下列说法不正确的是（）。A
市场上基差走强B
该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利C
实际卖出大豆的价格为5030元/吨D
该生产商在此套期保值操作中净盈利10000元
考题
单选题6月份大豆现货价格为5000元／吨，某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨，以5050元／吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份，大豆现货价格上涨至5200元／吨，此时期货价格也涨至5250元／吨，此时买入现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作实际购进大豆的价格为（）。A
5250元／吨B
5200元／吨C
5050元／吨D
5000元／吨
考题
单选题6月5日，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为（）能使该农场实现有净盈利的套期保值。A
＞-20元/吨B
＜-20元/吨C
＜20元/吨D
＞20元/吨
考题
单选题7月份，大豆的现货价格为5 040元／吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5 030元／吨的价格买人100吨1 1月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5 060元／吨，期货价格相应升为5 080元／吨，该经销商买人1 00吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是( )。A
该市场由正向市场变为反向市场B
该市场上基差走弱30元／吨C
该经销商进行的是卖出套期保值交易D
该经销商实际买人大豆现货价格为5 040元／吨
考题
多选题7月份，大豆的现货价格为5010元/吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5050元/吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4980元/吨，期货价格降为5000元/吨。该生产商卖出100吨大豆现货，并对冲原有期货合约，则下列说法不正确的是（ ）。A市场上基差走强B该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利C实际卖出大豆的价格为5030元/吨D该生产商在此套期保值操作中净盈利10000元
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