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一般来说，基础证券波动率变大，以该基础证券为标的物的期权()。
Ⅰ．内在价值不变
Ⅱ．时间价值变大
Ⅲ．内在价值变大
Ⅳ．时间价值不变
Ⅰ．内在价值不变
Ⅱ．时间价值变大
Ⅲ．内在价值变大
Ⅳ．时间价值不变
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：通常标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小．期权价格越低。这是因为标的物价格波动性越大，则在期权到期时，标的物市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高，随标的物价格波动的缩小而降低。期权内在价值，是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益，因此基础证券波动率变大，内在价值不变。
更多 “一般来说，基础证券波动率变大，以该基础证券为标的物的期权()。 Ⅰ．内在价值不变 Ⅱ．时间价值变大 Ⅲ．内在价值变大 Ⅳ．时间价值不变A.Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅳ” 相关考题
考题
隐含波动率是指（）。A、标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果B、从标的证券价格的历史数据中计算出价格收益率的标准差C、通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的证券价格在未来期权存续内的波动率D、标的证券价格在未来一段时间内的波动率
考题
如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）A、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05B、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10C、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05D、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10
考题
波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。A、行权价格越高，波动率越大B、行权价格越高，波动率越小C、行权价格越低，波动率越小D、行权价格越接近标的证券价格，波动率越小
考题
单选题关于历史波动率，以下说法正确的是（）。A
历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果B
历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率C
历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断D
以上说法都不正确
考题
单选题隐含波动率是指（）。A
标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果B
从标的证券价格的历史数据中计算出价格收益率的标准差C
通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的证券价格在未来期权存续内的波动率D
标的证券价格在未来一段时间内的波动率
考题
单选题关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是( )。A
标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少B
标的物市场价格波动率越大，权利金越高C
标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性D
标的物市场价格波动率越小，权利金越高
考题
单选题波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。A
行权价格越高，波动率越大B
行权价格越高，波动率越小C
行权价格越低，波动率越小D
行权价格越接近标的证券价格，波动率越小
考题
单选题一般来说，基础证券波动率变大，以该基础证券为标的期权（ ）。[2017年4月真题]Ⅰ．内在价值不变Ⅱ．时间价值变大Ⅲ．内在价值变大Ⅳ．时间价值不变A
Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、ⅣC
Ⅰ、ⅡD
Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）。A
对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态B
对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态C
对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0D
对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0
考题
单选题根据证券法律制度的规定，下列关于存托凭证的表述中，正确的是（ ）。A
存托凭证是指由存托人签发、以境内证券为基础在中国境内发行、代表境内基础证券权益的证券B
存托凭证是指由存托人签发、以境内证券为基础在中国境外发行、代表境内基础证券权益的证券C
存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券D
存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境外发行、代表境外基础证券权益的证券
考题
判断题利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。（）A
对B
错
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