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某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效( )。
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
参考答案
参考解析
解析:所以该组合的绩效不如市场绩效。
更多 “某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效( )。 A.不如市场绩效好 B.与市场绩效一样 C.好于市场绩效 D.无法评价” 相关考题
考题
某证券组合的当年平均实收收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的预期收益率为0. 12,该证券组合的β值为1.2,那么,该证券组合的詹森指数为( ).A. -0. 022B.0C.0.022D.0.3
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12.该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A.-0.022B.0C.0.022D.0.03
考题
某证券组合2009年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。 A.0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。
A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。 A.-0.022 B.0 C.0.022 D.0.03
考题
某证券组合2007年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。A.0.06B.0.O8C.0.10D.0.12
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。A.0.06B.0.08C.0.10D.0.12
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为 0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A.-0.22B.0C.0.22D.0.3
考题
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
考题
某证券组合2013年实际平均收益率为18%,当前的无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为15%,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。A:2.5%
B:0
C:-2.5%
D:1.5%
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0. 03,市场组合的期望收益 率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
A. -0. 022 B. 0
C. 0. 022 D. 0. 03
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普比率来评价,该证券组合的绩效( )。
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为()。A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普指数来评价,该证券组合的绩效()。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效()。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效()。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普比率来评价,该证券组合的绩效()A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。A、0.02B、0.03C、0.075D、0.6
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。A、-0.02B、0C、0.02D、0.03
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.11,该证券组合的β值为1。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效()。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
考题
单选题某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效( )市场绩效。A
低于B
高于C
等于D
无法比较
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