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以看涨期权买方损益状态为例，下列关于独特的非线性损益结构的说法中，正确的是（）。
A.当标的物市场价格小于执行价格时，看涨期权买方处于亏损状态，但最大损失为期权费（不考虑交易费用），并不随标的物市场价格的下跌而增加
B.当标的物市场价格上涨至执行价格以上时，期权买方开始盈利，其盈利随着标的物市场价格的上涨而增减
C.以上情况表明，期权交易者的损益并不随标的物市场价格的变化呈线性变化
D.其最大损益状态图是折线而不是一条直线，即在执行价格的位置发生转折
B.当标的物市场价格上涨至执行价格以上时，期权买方开始盈利，其盈利随着标的物市场价格的上涨而增减
C.以上情况表明，期权交易者的损益并不随标的物市场价格的变化呈线性变化
D.其最大损益状态图是折线而不是一条直线，即在执行价格的位置发生转折
参考答案
参考解析
解析：本题考查独特的非线性损益结构。以看涨期权买方损益状态为例：当标的物市场价格小于执行价格时，看涨期权买方处于亏损状态，但最大损失为期权费（不考虑交易费用），并不随标的物市场价格的下跌而增加；当标的物市场价格上涨至执行价格以上时，期权买方开始盈利，其盈利随着标的物市场价格的上涨而增减。以上情况表明，期权交易者的损益并不随标的物市场价格的变化呈线性变化，其最大损益状态图是折线而不是一条直线，即在执行价格的位置发生转折。
更多 “以看涨期权买方损益状态为例，下列关于独特的非线性损益结构的说法中，正确的是（）。 A.当标的物市场价格小于执行价格时，看涨期权买方处于亏损状态，但最大损失为期权费（不考虑交易费用），并不随标的物市场价格的下跌而增加 B.当标的物市场价格上涨至执行价格以上时，期权买方开始盈利，其盈利随着标的物市场价格的上涨而增减 C.以上情况表明，期权交易者的损益并不随标的物市场价格的变化呈线性变化 D.其最大损益状态图是折线而不是一条直线，即在执行价格的位置发生转折” 相关考题
考题
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:
A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
考题
下列说法不正确的是( )。A．空头看涨期权的最大净损益为期权价格B．买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C．多头看涨期权的最大净收益为期权价格D．对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0
考题
下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
考题
关于金融衍生品市场中看涨期权的说法,正确的是( )。
A.看涨期权的买方可以实现的最大潜在收益是期权费B.看涨期权的买方行使合约的条件是市场价格高于合约执行价格C.看涨期权的买方预约未来市场价格会下跌D.看涨期权的买方可以规避的最大潜在损失为无穷大
考题
下列公式中，正确的是（ ）。
A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格
考题
下列关于看涨期权执行净收入的说法中，正确的有（ ）。A、它被称为看涨期权到期日价值
B、它等于股票价格减去执行价格的价差
C、它没有考虑当初购买期权的成本
D、它称为期权购买人的“损益”
考题
下列表述中，正确的有（ ）。A、净损失有限（最大值为期权价格），而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点
B、净收益有限（最大值为期权价格），而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点
C、净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点
D、净收益有限（最大值为期权价格），净损失有限（最大值为执行价格-期权价格）是看跌期权卖方损益的特点
考题
下列关于抛补性看涨期权的相关表述中，正确的有（ ）。
A.抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
B.抛补性看涨期权锁定了最高净收入和最高净损益
C.当到期日股价大于执行价格时，组合净收入为到期日股价
D.当到期日股价等于0时，组合净损益最低
考题
下列说法错误的是（ ）。A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0）
B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）
C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）
D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）
考题
看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。 A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金
B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金
考题
共用题干
以看涨期权买方损益状态为例，下列关于独特的非线性损益结构的说法中，正确的是()。A.当标的物市场价格小于执行价格时，看涨期权买方处于亏损状态，但最大损失为期权费（不考虑交易费用），并不随标的物市场价格的下跌而增加B.当标的物市场价格上涨至执行价格以上时，期权买方开始盈利，其盈利随着标的物市场价格的上涨而增减C.以上情况表明，期权交易者的损益并不随标的物市场价格的变化呈线性变化D.其最大损益状态图是折线而不是一条直线，即在执行价格的位置发生转折
考题
关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用），下列说法正确的是（ ）A. 履约损益=执行价格－标的资产价格
B. 平仓损益=权利金卖出价－权利金买入价
C. 损益平衡点为.执行价格+权利金
D. 最大收益=权利金
考题
关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用）以下说法正确的是（ ）。A、最大收益为所收取的权利金
B、当标的物市场价格大于执行价格时，买方不会执行期权
C、损益平衡点为:执行价格＋权利金
D、买方的盈利即为卖方的亏损
考题
期权的（），使其在风险管理、组合投资等方面具有明显的优势。通过不同期权、期权与其他投资工具的组合，投资者可以构造出不同风险和损益状况的组合策略。
A.非线性损益结构
B.线性损益结构
C.非理性损益结构
D.理性损益结构
考题
以下关于买进看涨期权的损益说法正确的有（ ）。
Ⅰ.当标的物市场价格小于执行价格时，损益为亏损看涨期权的权利金
Ⅱ.当标的物市场价格小于执行价格时，损益为标的物的市场价格一执行价格一看涨期权的权利金
Ⅲ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时，损益为：标的物的市场价格一执行价格一看涨期权的权利金
Ⅳ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时，损益为亏损看涨期权的权利金A：Ⅰ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ
考题
以下关于买进看涨期权的损益说法正确的有（ ）。
Ⅰ.当标的物市场价格小于执行价格时，损益为亏损看涨期权的权利金
Ⅱ.当标的物市场价格小于执行价格时，损益为标的物的市场价格一执行价格一看涨期权的权利金
Ⅲ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时，损益为：标的物的市场价格一执行价格一看涨期权的权利金
Ⅳ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时，损益为亏损看涨期权的权利金A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ
考题
多选题下列公式中，正确的有（ ）。A多头看涨期权到期日价值= Max（股票市价-执行价格，0）B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值= - Max（执行价格-股票市价，0）D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
考题
多选题看涨期权的交易过程中对期权的买卖双方有不同的损失和收益，下列关于看涨期权买卖双方损失与收益的说法，正确的是()。A看涨期权的买方收益是无限的B看涨期权的买方损失是无限的C看涨期权的卖方收益是无限的D看涨期权的卖方损失是无限的E看涨期权的买方收益就是卖方的损失
考题
单选题下列关于以下图形的描述，错误的是()。A
反映看涨期权买方的收益状况B
当标的资产价格涨为75时，买方可以选择行权，也可以选择不行权C
当标的资产价格涨为75时，买方的损益平衡D
当标的资产价格涨为80时，买方的损益平衡
考题
多选题下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（ ）。[2010年5月真题]A履约损益＝标的物价格－执行价格－权利金B平仓损益＝期权买入价－期权卖出价C最大收益＝权利金D平仓损益＝期权卖出价－期权买入价
考题
单选题关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），下列说法错误的是( )。A
最大收益为所收取的权利金B
当标的物市场价格大于执行价格时，买方不会执行期权C
损益平衡点为：执行价格+权利金D
买方的盈利即为卖方的亏损
考题
单选题某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（）。A
空头看涨期权到期日价值为-2元B
空头看涨期权到期日价值为-7元C
空头看涨期权净损益为3元D
空头看涨期权净损益为-3元
考题
多选题在不考虑交易费用的情况下，关于买进看涨期权损益说法正确的是( )。A最大损失为全部权利金B损益平衡点是执行价格与权利金之和C有买人相关标的物的义务D买方的收益随着标的物价格上涨而下跌
考题
单选题以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是()。A
如果标的物价格高于执行价格，则买方不会行权，卖方可获得全部权利金B
损益平衡点是执行价格+权利金C
最小收益是收取的权利金D
卖出看涨期权是看涨后市
考题
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A
多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C
空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
考题
单选题下列关于期权特点的说法中，不正确的是（）。A
期权交易买方的最大损失为权利金B
期权交易者的最大损益状态图是一条直线C
期权合约赋予交易双方的权利和义务不对等D
期权合约使交易双方承担的亏损及获取的收益不对称
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