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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)

A、1468.13
B、1468.47
C、1457.03
D、1537

参考答案

参考解析
解析:根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]=1450[1+(6%-1%)3/12]=1468.13(点)。
更多 “假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)A、1468.13 B、1468.47 C、1457.03 D、1537” 相关考题
考题 定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64

考题 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的D系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A.卖出1500张指数期货合约B.买入1500张指数期货合约C.卖出150张指数期货合约D.买入150张指数期货合约

考题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为( )点。A.1537B.1486.47C.1468.13D.1457.03

考题 假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )。A.1459.64点B.1460.64点C.1469.64点D.1470.64点

考题 假定年利率r为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15目的指数期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1468.64C.1469.64D.1470.64

考题 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64

考题 假设年利率为8%,年指数股息率为2%,6月30日为6月份期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1520点,则当日的期货理论价格为( )。A.1489.6B.844.4C.1512.4D.1497.2

考题 假设F为指数期货价格,s为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股股息率,T-t为期货存续期间,则当F<se(r-q)(T-t)时,投资者的套利交易策略为()。A:卖出指数成分股,买进无风险债券B:卖出股指期货合约,买进指数成分股C:卖出无风险债券,买进股指期货合约D:卖出指数成分股,买进股指期货合约

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。A.3030 B.3045 C.3180 D.3120

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。 A.3029.59 B.3045 C.3180 D.3120

考题 某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A.3553 B.3675 C.3535 D.3710

考题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)A.1468.13 B.1486.47 C.1457.03 D.1537.00

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。 A.3120 B.3180 C.3045 D.3030

考题 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15 日的现货指数为1 450点,则4月15 E1的指数期货理论价格是( )点。A.1459.64 B.1460.64 C.1469.64 D.1470.64

考题 某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为(?)点。A.3553 B.3675 C.3535 D.3710

考题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为l450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位) A.1486.47 B.1537 C.1468.13 D.1457.03

考题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格( )点。(小数点后保留两位) A.1468.13 B.1486.47 C.1457.03 D.1537.00

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A. 3029.59 B. 3045 C. 3180 D. 3120

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。A.3120 B.3180 C.3045 D.3030

考题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A:3030 B:3045 C:3180 D:3120

考题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A.3030 B.3045 C.3180 D.3120

考题 股指期货的反向套利操作是指( )。A、买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约 B、卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约 C、卖出股票指数所对应的现货股票,同时买入指数期货合约 D、买进股票指数所对应的现货股票,同时卖出指数期货合约

考题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为()。A、1537点B、1486.47点C、1468.13点D、1457.03点

考题 单选题假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1 450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)A 1 486.47B 1 537C 1 468.13D 1 457.03

考题 多选题2015年3月4日,中证500指数为5776点,中证500指数4月期货合约价格为5650点(4月第三个周五为4月17日)。 假设无风险年利率为6%,分红年股息率为2.6%,借贷利差为1%,正确的说法是()。A存在套利机会,应该买入期货卖出现货B存在套利机会,应该买入现货卖出期货C4月股指期货合约理论价格为5799点D4月股指期货合约理论价格为5789点

考题 单选题某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A 3710B 3675C 3553D 3535

考题 单选题假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为()。A 1537点B 1486.47点C 1468.13点D 1457.03点

考题 单选题沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A 3 029.59B 3 045C 3 180D 3 120