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《商业银行风险监管核心指标》(银监发[2005]89号)规定，商业银行累计外汇敞口头寸不得超过资本净额的( )。
A.50％
B.25％
C.33％
D.20％
B.25％
C.33％
D.20％
参考答案
参考解析
解析：根据《商业银行风险监管核心指标》(银监发[2005]89号)，商业银行累计外汇敞口头寸比例，即累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得超过20％。
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考题
根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中不正确的一项是( )。A．累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债B．资本净额定义与资本充足率指标中定义一致C．在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元D．累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额
考题
风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市场敏感性比较。下列关于这一类指标说法正确的是（ ）。 A．累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比 B．累计外汇敞口头寸比率不应高于10％ C．累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法 D．市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10％/年 E．市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定
考题
根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债
B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致
C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元
D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额
考题
累计外汇敞口头寸比例等于（）A、累计外汇敞口头寸/资产余额×100％B、累计外汇敞口头寸/资本余额×100％C、累计外汇敞口头寸/资产总额×100％D、累计外汇敞口头寸/资本净额×100％
考题
《商业银行风险监管核心指标（试行）》明确，风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括哪三个方面。（）（出自《商业银行风险监管核心指标（试行）》，银监发[2005]89号）A、盈利能力B、准备金充足程度C、资本充足程度D、流动性
考题
下列哪三项指标是《商业银行风险监管核心指标（试行）》中明确的商业银行风险监管核心指标。（）（出自《商业银行风险监管核心指标（试行）》，银监发[2005]89号）A、风险水平B、效益水平C、风险迁徙D、风险抵补
考题
多选题《商业银行风险监管核心指标（试行）》明确，风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括哪三个方面。（）（出自《商业银行风险监管核心指标（试行）》，银监发[2005]89号）A盈利能力B准备金充足程度C资本充足程度D流动性
考题
单选题根据中国银行业监督管理委员会2005年发布的《商业银行风险监管核心指标》，下列指标中，属于衡量市场风险的指标是（ ）。A
核心负债比率B
单一集团客户授信集中度C
流动性缺口比率D
累计外汇敞口头寸比率
考题
单选题《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。A
累计外汇敞口头寸比例B
利率风险敏感度C
外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度D
累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度
考题
多选题下列哪三项指标是《商业银行风险监管核心指标（试行）》中明确的商业银行风险监管核心指标。（）（出自《商业银行风险监管核心指标（试行）》，银监发[2005]89号）A风险水平B效益水平C风险迁徙D风险抵补
考题
填空题根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》（银监发[2005]89号）规定，风险抵补类指标用来衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括（）、（）和（）三个方面。
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