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零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法,银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。( )


参考答案

参考解析
解析:内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法与高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
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考题 内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。

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考题 对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是()。A、违约概率(PD)B、违约损失率(LGD)C、违约风险暴露(EAD)D、期限(M)

考题 内部评级初级法除违约概率由银行自行估计外,违约风险暴露和违约损失率参数都由监管部门规定。

考题 在内部评级法下,需要估计的关键要素包括()。A、违约概率(PD.B、违约损失率(LGD.C、违约风险暴露(EAD.D、期限(M)

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考题 下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。A、可以分为初级法和高级法两种B、初级法要求商业银行自行估计违约概率,其他风险要素采用监管部门的规定C、高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限D、商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值

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