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（请给出正确答案）
与计算信用风险预期损失无关的因素是( )。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.有效期限
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.有效期限
参考答案
参考解析
解析：根据预期损失计算公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，故与其计算无关的是有效期限。
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考题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。A．是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差
考题
资本充足率的计算公式是：[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[(信用风险非预期损失+操作风险资本要求+市场风险资本要求)*()]，其中()处应填入的数字是()。A.10B.12.5C.15D.17.5
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。A．是指信用风险损失分布的数学期望B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C．是商业银行没有预计到的损失D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E．预期损失率：预期损失/资产风险敞口
考题
单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
考题
信用风险调整点数是指按照风险收益对称的原则,根据每笔贷款客户的信用风险程度确定不同的贷款风险补偿,以弥补预期损失。计算公式为:信用风险调整点数=违约概率(PD)／违约后的损失率(LGD)()
此题为判断题(对，错)。
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。A．信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )A．是指信用风险损失分布的数学期望B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C．是商业银行没有预计到的损失D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E．预期损失率一预期损失／资产风险敞口
考题
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）A、是商业银行已经预计到将会发生的损失B、等于预期损失率与违约风险暴露的乘积C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失需要用资本金进行覆盖
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（ ）A、是指信用风险损失分布的数学期望B、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C、是商业银行没有预计到的损失D、代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E、预期损失率=预期损失/资产风险敞口
考题
采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）A、资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））B、[资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）C、资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）D、以上都不对
考题
内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）A、银行持有的资本应足以应付预期损失B、银行持有的资本应足以应付非预期损失C、如果银行预期损失超出了准备金，那么银行必须将不足额度从其资本中扣除D、以上说法都对
考题
资本充足率的计算公式是： [资本+（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[（信用风险非预期损失＋操作风险资本要求＋市场风险资本要求）*（）]，其中（）处应填入的数字是（）。A、10B、12.5C、15D、17.5
考题
单选题下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（ ）。A
预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B
预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积C
预期损失是信用风险损失分布的数学期望D
预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
考题
多选题内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）A银行持有的资本应足以应付预期损失B银行持有的资本应足以应付非预期损失C如果银行预期损失超出了准备金，那么银行必须将不足额度从其资本中扣除D以上说法都对
考题
多选题关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（ ）。A是指信用风险损失分布的数学期望B代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C是商业银行没有预计到的损失D代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E预期损失率=预期损失／资产风险敞口
考题
单选题采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）A
资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））B
[资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）C
资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）D
以上都不对
考题
单选题下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）A
是商业银行已经预计到将会发生的损失B
等于预期损失率与违约风险暴露的乘积C
等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D
预期损失需要用资本金进行覆盖
考题
多选题信用风险内部评级法计算银行潜在的经济损失包括（）A预期损失B非预期损失C实际损失D过往损失
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