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内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）
参考答案
参考解析
解析：内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
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考题
风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。
Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法
Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（ ）。A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
考题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。
A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
考题
下列属于高级计量法的是（）。A、信用风险加权资产的标准法B、信用风险加权资产的内部评级法C、市场风险加权资产的标准法D、市场风险加权资产的内部模型法E、操作风险加权资产基本指标法F、操作风险加权资产高级计量法
考题
单选题风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。Ⅰ．方差—协方差法Ⅱ．蒙特卡洛模拟法Ⅲ．解释区间法Ⅳ．历史模拟法A
Ⅰ、ⅡB
Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
多选题下列关于VA.R的描述，错误的有（ ）。A风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指潜在的最大损失D风险价值并非是指潜在的最大损失E风险价值不是以概率百分比表示的价值
考题
单选题关于风险价值，下列表述错误的是（ ）。A
目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法B
VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术C
VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型D
风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
考题
多选题下列关于VAR的描述，错误的有（ ）。A风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指潜在的最大损失D风险价值并非是指潜在的最大损失E风险价值不是以概率百分比表示的价值
考题
判断题根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。A
对B
错
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