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资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释()

  • A、经济因素
  • B、个别风险
  • C、系统风险
  • D、分散化
  • E、以上各项均不准确

参考答案

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考题 在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中,Rm是( )。A.第i资产必要收益率B.第i风险收益率C.市场组合平均收益率D.市场组合风险收益率

考题 资本资产定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。 ( )

考题 资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。A.某项资产的总风险B.某项资产的非系统性风险C.某项资产期望收益率的波动程度D.某项资产收益率与市场组合之间的相关性

考题 建立在“一价原理”的基础上,认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:( )A.资产组合理论B.资本资产定价模型C.套利定价模型D.有效市场假说

考题 CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。

考题 以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

考题 CAPM模型的汉语全称是( )。A.资产组合模型B.资本资产定价模型C.套利定价模型D.行为金融模型

考题 有效市场理论认为,资本资产定价模型能用来评价证券的定价是否合理。( )

考题 下列关于资本资产定价模型的表述,正确的是()。 A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平 B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类,即宏观因素和微观因素 C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上 D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

考题 资本资产定价模型的应用于( )方面 ①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价 ②评估债券的信用的风险 ③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险 ④预测证券的期望收益率A.①② B.②④ C.①③ D.①②④

考题 资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险 B:某项资产的非系统性风险 C:某项资产期望收益率的波动程度 D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性

考题 在资产估值方面,( )主要用来判断证券是否被市场错误定价。 A.资本资产定价模型 B.投资组合理论 C.有效市场理论 D.套利定价理论

考题 (2018年)关于资本资产定价模型,下列说法正确的有(  )。 A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率 B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产 C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

考题 以下有关资本资产定价模型的说法中,错误的是( )。 A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的 B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律 C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的 D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

考题 在资产估值方面,()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A、资本资产定价模型B、投资组合理论C、有效市场理论D、套利定价理论

考题 关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置

考题 按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素有()。A、无风险收益率B、市场组合的平均收益率C、特定股票的β系数D、财务杠杆系数

考题 建立在“一价原理”的基础上,认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是()A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、套利定价模型D、有效市场假说

考题 单选题建立在“一价原理”的基础上,认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是()A 资产组合理论B 资本资产定价模型C 套利定价模型D 有效市场假说

考题 单选题( )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。A 证券市场线B 资本市场线C 投资组合D 资本资产定价模型

考题 单选题关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。A 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C 当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D 资本资产定价模型主要应用于资产配置

考题 单选题资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释()A 经济因素B 个别风险C 系统风险D 分散化E 以上各项均不准确

考题 单选题假定借款受到限制,因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%,而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是( )。A 8% B 10.2% C 13.4% D 15.6% E 17%

考题 多选题按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素有()。A无风险收益率B市场组合的平均收益率C特定股票的β系数D财务杠杆系数

考题 多选题关于资本资产定价模型,下列说法正确的有( )。A该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率B该模型中的资本资产主要指的是债券资产C该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法D该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

考题 判断题资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值(系统性风险)线性相关;资本资产定价模型仅适用于单个证券,不适用于投资组合。( )A 对B 错

考题 多选题下列关于资本资产定价模型的表述中,错误的有()。A该模型中的资本资产主要指的是债券资产B该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法C市场风险溢酬附加在无风险收益率之上D某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的E某项资产的风险收益率是该资产系统风险系数与市场组合收益率的乘积