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期望收益率-贝塔的关系()。

  • A、是CAPM模型最常用的一种表示方法
  • B、指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献,也就是贝塔值
  • C、假设投资者持有的是充分分散化的资产组合
  • D、以上各项均正确

参考答案

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考题 在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是( )。A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大C.贝塔系数为零的证券是无风险证券D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

考题 关于资本资产定价模型,下列理解正确的是( )。A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大C.贝塔系数为零的证券是无风险证券D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

考题 假设股票A的贝塔值为1,无风险收益率为7%,市场收益率为:15%,则股票A的期望收益率为( )。A.0.15B.0.12C.0.1D.0.07

考题 当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时,证券A和证券8的期望收益率分别为8%和l2%,贝塔系数分别为0.6和1.4。那么,在这个证券市场上,贝塔系数为l.8的证券的期望收益率等于0.14。( )

考题 证券市场线是()。 A、用作描述期望收益率贝塔的关系B、表示出了期望收益与贝塔关系的线C、对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系D、与所有风险资产有效边界相切的线

考题 根据资本资产定价模型,资产期望收益率由______确定。( )A.无风险利率B.市场风险溢价C.资产权重D.贝塔系数E.相关系数

考题 根据CAPM模型,下列说法不真确的是( )A某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的,非线性关系B某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的,线性关系C某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的,线性关系D某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的,非线性关系

考题 市场组合期望收益率为12%,无风险利率为4%,假设某只股票的期望收益率为12%,则其贝塔值为( )。A.0.5B.0.8C.1D.1.5

考题 假设股票A的贝塔值为1,无风险收益率为7%,市场收益率为15%,则股票A的期望收益率为()。A:15% B:12% C:10% D:7%

考题 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为()。A:0.06 B:0.144 C:0.18 D:0.108

考题 证券X期望收益率为0.11,贝塔值是Ⅰ5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券(  )。A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断

考题 证券X的期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券(  )。A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断

考题 零贝塔值的证券的期望收益率为()。A.市场收益率 B.零收益率 C.负收益率 D.无风险收益率

考题 如果两只股票的期望收益率具有相同的标准差,那么它们贝塔值也相同。()

考题 确定有效边界所需的数据包括( )。 A.期望收益率 B.收益率方差 C.协方差 D.贝塔系数

考题 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。A、6% B、14.4% C、18% D、10.8%

考题 证券市场线描述的是()。A、期望收益与方差的直线关系B、期望收益与标准差的直线关系C、期望收益与相关系数的直线关系D、期望收益与贝塔系数的直线关系

考题 贝塔值为零的股票其期望收益率也为零。

考题 单选题证券市场线描述的是(  )。A 期望收益与方差的直线关系B 期望收益与标准差的直线关系C 期望收益与相关系数的直线关系D 期望收益与贝塔系数的直线关系

考题 单选题证券X的期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券(  )。A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断

考题 单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()A 0.06B 0.144C 0.12D 0.132E 0.18

考题 单选题期望收益率-贝塔的关系()。A 是CAPM模型最常用的一种表示方法B 指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献,也就是贝塔值C 假设投资者持有的是充分分散化的资产组合D 以上各项均正确

考题 单选题证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券()。A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断

考题 单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。A A/AB A/BC B/AD B/BE A/无风险资产

考题 多选题在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大C贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降E投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

考题 单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。A 0.06B 0.12C 0.132D 0.144

考题 判断题贝塔值为零的股票其期望收益率也为零。A 对B 错