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（）是指某一时期的平均损失，它可以通过损失数据的算术平均数来估计，如果已得到损失的概率分布，则可精确计算出来。
- A、损失概率
- B、损失期望值
- C、损失幅度
- D、损失程度
参考答案
更多 “（）是指某一时期的平均损失，它可以通过损失数据的算术平均数来估计，如果已得到损失的概率分布，则可精确计算出来。A、损失概率B、损失期望值C、损失幅度D、损失程度” 相关考题
考题
下列关于损失程度的说法，不正确的是( )。A.损失程度衡量的是发生某一类风险事故的平均损失额B.估计损失程度时只需要考虑风险事故所致的直接损失，因为间接损失无法估计C.估计损失程度要考虑一个风险事故所涉及的风险单位数，涉及的风险单位数越多，损失程度就越大D.估计损失程度要考虑损失的时间因素，不仅要考虑损失的数额，还要考虑损失的时间价值
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（ ）。
Ⅰ是指没有预计到的损失
Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口
Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
岩土指际的标准值是指（）。A、岩上指标测试数据的算术平均值B、岩土指标测试数据的算术平均值乘统计修正系数C、岩土指标测试数据的算术平均值乘统计修正系数再乘分项系数D、岩土指标测试数据的算术平均值乘变异系数
考题
下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A、损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B、损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C、损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D、基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E、损失分布法框架下，不需要计算VaR值
考题
（）指在一定时间跨度内（例如1年内）银行预计平均损失的金额（相当于概率论中的数学期望），其可以通过对损失的历史数据统计得出，是发生概率相对较大的损失，可以看作是一种经营成本，一般通过贷款定价和提取损失准备金来弥补。A、预期损失B、非预期损失C、压力损失D、非压力损失
考题
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。A、损失频率，损失严重度B、损失概率，损失严重度C、损失频率，损失平均值D、损失概率，损失平均值
考题
单选题下列关于损失与经济资本的描述，错误的是（）。A
预期损失是指以历史上的平均损失为依据预测的未来平均损失，是商业银行可以预见到的损失，一般通过计提损失准备的方式进行预防和弥B
非预期损失是指超过平均损失以上的损失，该损失是不确定的，一般用资本金来覆盖C
超过一定容忍水平的损失为极端损失或灾难性损失，这些损失不能被经济资本吸收D
预期损失是指超过平均损失以上的损失，该损失是不确定的，一般用资本金来覆盖
考题
单选题（）指在一定时间跨度内（例如1年内）银行预计平均损失的金额（相当于概率论中的数学期望），其可以通过对损失的历史数据统计得出，是发生概率相对较大的损失，可以看作是一种经营成本，一般通过贷款定价和提取损失准备金来弥补。A
预期损失B
非预期损失C
压力损失D
非压力损失
考题
单选题损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。A
损失频率，损失严重度B
损失概率，损失严重度C
损失频率，损失平均值D
损失概率，损失平均值
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