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股票(组合)的收益由两部分组成,即系统风险产生的收益和()

  • A、必要收益
  • B、市场平均收益
  • C、Alpha
  • D、无风险利率

参考答案

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考题 如果投资组合由完全负相关的两只股票构成,投资比例相同,则( )。A.该组合的风险收益为零B.该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益C.该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差D.该组合的非系统性风险能完全抵消

考题 证券的预期收益率描述的是()。 A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合

考题 某股票的β 某股票的βA. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反B. 该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险C. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同D. 该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险

考题 根据风险分散理论,如果投资组合的股票之间完全负相关,则____。A该组合的非系统风险能完全抵消B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险

考题 股票(组合)的收益由两部分组成,即系统风险产生的收益和( )。A.必要收益B.市场平均收益C.AlphaD.元风险利率

考题 马克维茨的投资组合理论认为,若干种股票组成的投资组合,其收益是这些股票收益的加权平均数,其风险等于这些股票的加权平均风险,所以投资组合能降低风险。 ( )A.正确B.错误

考题 通过组合投资,能够减少影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。( )A.正确B.错误

考题 股票(组合)的收益由两部分组成,即系统风险产生的收益和( )。A.必要收益B.市场平均收益C.AlphaD.无风险利率

考题 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。A.该组合不能抵消任何非系统风险B.该组合的风险收益为零C.该组合的非系统性风险能完全抵消D.该组合的投资收益为50%

考题 已知甲股票的风险收益率为20%,市场组合的风险收益率为16%,甲股票的必要收益率为25%,假设资本资产定价模型成立,乙股票的届系数为0.8,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%,由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4。要求:(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率;(2)计算股票价格指数平均收益率;(3)计算资产组合的β系数和预期收益率;(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数);(5)确定证券市场线的斜率和截距。

考题 通过组合投资,能够减少影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。 ( )

考题 某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。 下列说法中,正确的是( )。A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

考题 甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其中β系数分别为2.0,1.0和0.5。市场收益率15% ,无风险收益率为10%。 甲公司投资组合的风险收益率为:A、10% B、7% C、5% D、2.5%

考题 甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其中β系数分别为2.0,1.0和0.5。市场收益率15% ,无风险收益率为10%。 下列说法中正确的是:A、A股票的系统风险大于市场平均风险 B、B股票的系统风险大于市场平均风险 C、C股票的系统风险大于市场平均风险 D、以上说法均正确

考题 关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0 C.Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益 D.Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会

考题 关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。A:现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphA:B:在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0 C:Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益 D:Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会

考题 股票(组合)的收益分为两部分,一部分是系统风险产生的收益,另一部分是()。 A、红利 B、资本利得 C、风险补偿 D、Alpha(α)

考题 来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)和来自于投资组合管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益是投资组合的总体收益的两部分。()

考题 某股票的β<0,据此可以推断()。A.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反 B.该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险 C.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同 D.该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险

考题 证券投资的收益由两部分组成,一是(),包括债券利息、股票红利等;一是(),即证券的市场价格发生变动所带来的收益。

考题 股票A、B和C,其预期收益率是每年6%,收益率标准差是每年10%,收益率之间的相关系数是:A和B是0.9;A和C是0.2;B和C是0.2。问:①当组合由40%的A、40%的B和20%的C组成,该组合的预期收益率和风险是多少? ②当组合由30%的A、30%的B和40%的C组成,该组合的预期收益率和风险是多少? ③上面两种组合效果存在差异的主要原因是什么?

考题 如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。A、该组合的非系统性风险能完全抵销B、该组合的风险收益为零C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D、该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

考题 填空题证券投资的收益由两部分组成,一是(),包括债券利息、股票红利等;一是(),即证券的市场价格发生变动所带来的收益。

考题 多选题以下关于投资组合风险的表述中,正确的有( )。A股票的投资组合风险由两部分组成,它们是系统风险和非系统风险B非系统风险可以通过证券投资组合来消除C股票的系统风险不能通过证券组合来消除D不可分散风险可通过β系数来测量

考题 单选题如果某投资组合由收益呈完全负相关的两支股票构成,则(  )。A 该组合的非系统性风险能充分抵销B 该组合的风险收益为零C 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D 该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差

考题 问答题股票A、B和C,其预期收益率是每年6%,收益率标准差是每年10%,收益率之间的相关系数是:A和B是0.9;A和C是0.2;B和C是0.2。问:①当组合由40%的A、40%的B和20%的C组成,该组合的预期收益率和风险是多少? ②当组合由30%的A、30%的B和40%的C组成,该组合的预期收益率和风险是多少? ③上面两种组合效果存在差异的主要原因是什么?

考题 单选题股票(组合)的收益分为两部分,一部分是系统风险产生的收益,另一部分是(  )。A 红利B 资本利得C 风险补偿D Alpha(α)