网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）

  • A、0
  • B、1.0
  • C、0.5
  • D、-1.0
  • E、要看它们的标准差

参考答案

更多 “如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）A、0B、1.0C、0.5D、-1.0E、要看它们的标准差” 相关考题
考题 如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。（ ）
查看答案
考题 证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。 A.0.038B.0.070C.0.018D.0.013
查看答案
考题 下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D.相关系数总是在[-1，+1]间取值
查看答案
考题 证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（ ）。A．单个证券的方差B．投资比例C．证券之间的相关系数（协方差）D．离散标准差
查看答案
考题 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。A．最小方差证券组合为40%A+60%BB．最小方差证券组合为36%A+64%BC．最小方差证券组合的方差为0.0576D．最小方差证券组合的方差为0
查看答案
考题 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。A:大于1 B:等于零 C:等于1 D:等于两种证券标准差的加权平均值之和
查看答案
考题 下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（　）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系 D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险
查看答案
考题 关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
查看答案
考题 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。A.大于零 B.等于零 C.等于两种证券标准差的和 D.等于1
查看答案
考题 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。A:0B:05C:-1D:1
查看答案
考题 股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0,那么有两只股票组成的最小方差组合的预期收益率为：（） A.16% B.14% C.12% D.以上都不是
查看答案
考题 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。A:证券组合P为最小方差证券组合B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”D:最小方差证券组合的方差为5.76%
查看答案
考题 无风险资产具有以下特点（）。A:收益率为常数B:收益的标准差为零C:与风险资产的相关系数为零D:在风险资产组合的有效边界上，无风险资产位于最小标准差的位置
查看答案
考题 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。A: 大于零 B: 等于零 C: 等于两种证券标准差的和 D: 等于1
查看答案
考题 下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。 A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消 B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险 C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险 D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
查看答案
考题 下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
查看答案
考题 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。A、大于零B、等于零C、等于两种证券标准差的和D、等于1E、以上各项均不准确
查看答案
考题 下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
查看答案
考题 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。A、最小方差证券组合为40%×A+60%×BB、最小方差证券组合为36%×A+64%×BC、最小方差证券组合的方差为0.0576D、最小方差证券组合的方差为0
查看答案
考题 由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）A、风险收益替代线B、资本配置线C、有效边界D、资产组合集E、证券市场线
查看答案
考题 证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）A、0.038B、0.070C、0.018D、0.013E、0.054
查看答案
考题 在市场上有这样的资产，它们各自的方差均很大，但是由它们构成的证券组合的方差却很小。甚至为零。这说明该证券组合的风险很低，甚至为零。
查看答案
考题 下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
查看答案
考题 判断题在市场上有这样的资产，它们各自的方差均很大，但是由它们构成的证券组合的方差却很小。甚至为零。这说明该证券组合的风险很低，甚至为零。A 对B 错
查看答案
考题 单选题由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）A 风险收益替代线B 资本配置线C 有效边界D 资产组合集E 证券市场线
查看答案
考题 单选题假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。A 大于零B 等于零C 等于两种证券标准差的和D 等于1E 以上各项均不准确
查看答案
考题 单选题如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）A 0B 1.0C 0.5D -1.0E 要看它们的标准差
查看答案
热门标签
最新试卷