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问答题
甲公司是一家上市公司，其股票2015年8月1日的收盘价为每股50元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为53元，到期时间是3个月。3个月以内甲公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到58元或者下降到40元。3个月到期的政府债券利率为4%（年名义利率）。要求：（1）利用风险中性原理，计算甲公司股价的上行概率和下行概率以及看涨期权的价值。（结果保留4位小数）（2）如果该看涨期权的现行价格是2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
参考答案
参考解析
解析：
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考题
D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％(年名义利率)。要求：(1)利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。(2)如果该看涨期权的现行价格为2．5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
考题
甲公司股票当前市价为 20元，有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权，执行价格为 25元，期权价格为 4元，则（ ）。A.该看涨期权的内在价值是0
B.该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D.该看涨期权的内在价值是-5
考题
D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股50元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为52.08元，到期时间是6个月。6个月以内公司不会派发股利，6个月以后股价有2种变动的可能：上升到66.67元或者下降到37.5元。国库券年报酬为4%。
要求：（1）利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
要求：（2）如果该看涨期权的现行价格为6.6元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
考题
（2009年）D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4%（年名义利率）（注：报价利率）。
要求：
（1）利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
（2）如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
考题
（2013年）甲公司股票当前市价为20 元，有一种以该股票为标的资产的6 个月到期的看涨期权，执行价格为25 元，期权价格为4 元。该看涨期权的内在价值是（ ）元。A.0
B.1
C.4
D.5
考题
D公司是一家上市公司，其股票于2019年8月1日的收盘价为每股50元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为53元，到期时间是6个月。6个月以内公司不会派发股利，6个月以后股价有两种变动的可能：上升到60元或者下降到41．67元。6个月到期的政府债券利率为4％（年名义利率）。
要求：
（1）利用复制原理，计算套期保值比率以及看涨期权的价值。
（2）如果该看涨期权的现行价格为3元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
考题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月,投资人采用空头对敲策略，若想取得正的净损益，股票的价格应（ ）。
A.高于59
B.低于41
C.高于41但低于59
D.高于35但低于55
考题
甲公司股票当前市价为 20 元， 有一种以该股票为标的资产的 6 个月到期的看涨期权， 执行价格为 25 元， 期权价格为 4 元， 该看涨期权的内在价值是（ ） 元。A.0
B.1
C.4
D.5
考题
D公司股票当前市价为每股50元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为52.08元，到期时间是6个月。6个月以内公司不会派发股利，6个月以后股价有2种变动的可能：上升到66.67元或者下降到37.5元。国库券年报酬为4%。
要求：利用风险中性原理，计算股价上行时的期权价值、上行概率以及该看涨期权的价值。
考题
公司是一家上市公司，其股票于2009 年8 月1 日的收盘价为每股40 元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42 元，到期时间是3 个月。3 个月以内公司不会派发股利，3 个月以后股价有2 种变动的可能：上升15%或者下降25%。
已知政府债券利率为4％。
要求：单期二叉树定价模型计算期权价值
考题
以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是66元，期限1年，目前该股票的价格是52.8元，期权费为5元。到期日该股票的价格是69.6元。则抛补性看涨期权组合的净损益为（ ）元。
A.16.8
B.18.2
C.-5
D.0
考题
D公司是一家上市公司，其股票于20×1年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％（年报价利率）。利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
考题
一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）A、处于实值状态B、处于虚值状态C、期权价格为0D、期权价格大于0
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
考题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者预期未来股价大幅度波动，应该选择哪种投资组合？该组合应该如果构建？假设6个月后股票价格下跌50％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；
考题
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
考题
问答题D公司是一家上市公司，其股票于20×1年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％（年报价利率）。
如果该看涨期权的现行价格为2．5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
考题
问答题D公司是一家上市公司，其股票于20×1年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％（年报价利率）。利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
考题
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；
考题
问答题甲公司是一家上市公司，其股票2015年8月1日的收盘价为每股50元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为53元，到期时间是3个月。3个月以内甲公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到58元或者下降到40元。3个月到期的政府债券利率为4%（年名义利率）。要求：（1）利用风险中性原理，计算甲公司股价的上行概率和下行概率以及看涨期权的价值。（结果保留4位小数）（2）如果该看涨期权的现行价格是2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
考题
单选题若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）。A
对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态B
对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态C
对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0D
对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0
考题
问答题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0．0001元）？
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