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单选题
以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）
A
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同
B
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同
C
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的
D
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
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考题
关于表中市场组合的相关系数以及β值,说法正确的是()
A.市场组合的β值为1B.市场组合的相关系数以及β值均为0C.市场组合的相关系数为0D.市场组合的相关系数以及β值均为1E.市场组合的相关系数为1
考题
下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越低D．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越高
考题
以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越低D．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越高
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是（ ）。A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
考题
以下说法正确的有（ ）。A:两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B:两种完全负相关的证券组合线为一条折线
C:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越低
D:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越高
考题
下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（ ）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
证券A和证券B的证券结合线，以下说法正确的有（）。A、A与B的结合线由A和B的关系所决定B、A与B的结合线与建立的某具体组合无关C、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低D、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高
考题
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
考题
单选题关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（ ）。A
仅①正确B
仅②正确C
①和②都正确D
①和②都不正确
考题
多选题关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
考题
单选题下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。A
相关系数的取值范围在［-1，1］之间B
证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系C
当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍D
由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小
考题
多选题关于相关系数的说法正确的是（）A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A
证券投资组合能消除大部分系统风险B
证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C
当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D
当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
考题
单选题下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A
对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C
相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D
不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A
两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险
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