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单选题
若某只股票相对于指数的β系数为1.6，则指数下跌2%时，该股票下跌（）。
A

1.25%

B

3.2%

C

1.6%

D

2%

参考答案

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考题 如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格( ),它的看涨期权价格( )A．下跌 上涨B．下跌 下跌C．上涨 下跌D．上涨 上涨
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考题 某只股票今天上涨的概率为34%，下跌率为40%，那么该股票今天不会上涨的概率是()。A:26% B:34% C:60% D:66%
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考题 若昨日的ADL为100，当天所有股票中上涨的家数为70，下跌的家数为30，则今天的ADL（腾落指数）为（）。 A.200 B.0 C.60 D.140
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考题 如果股票指数上涨或下跌1％，某基金的净值增长率上涨或下跌1％，若β系数为（ ），则说明该基金净值的变化与指数的变化幅度相当。A.-1 B.2 C.0 D.1
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考题 某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30%、20%、50%，A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1，则股票的β系数应为（ ）。A.0.91 B.0.92 C.1.02 D.1.22
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考题 国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（ ）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护。A.99 B.146 C.155 D.159
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考题 某只股票β为0．8，大盘涨10％，则该股票（ ）。A.上涨8％ B.上涨10％ C.下跌8％ D.下跌10％
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考题 8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9 ，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 （ ）张期货合约进行套期保值。A：买进119张? B：卖出119张? C：买进157张? D：卖出157张
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考题 8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（ ）张期货合约进行套期保值。A.买进119张 B.卖出119张 C.买进157张 D.卖出157张
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考题 若某只股票相对于指数的β系数为1.6，则指数下跌2%时，该股票下跌（）。A、1.25%B、3.2%C、1.6%D、2%
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考题 如果某股票组合的β值为-1.23，意味着与该股票组合关系密切的指数每下跌1%，则该股票组合值（）。A、上涨 1.23%B、下降 1.23%C、上涨 0.23%D、下降 0.23%
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考题 与前一个交易日相比，某只股票周二上涨了5 %，周三下跌了5 %，则这两天这只股票累计是下跌了。
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考题 与前一个交易日相比，若某只股票周二上涨了5%，周三下跌了5%，则这两天这只股票累计涨跌为0
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考题 某股票组合的β系数为1．36，意味着（）。A、股票组合比市场整体波动性高B、股票组合市场风险高于平均市场风险C、指数上涨1％，股票组合上涨1.36％D、指数下跌1％，股票组合上涨1.36％
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考题 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是（）。A、亏损204.6万元B、盈利204.6万元C、盈利266.6万元D、亏损266.6万元
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考题 单选题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。A 买入100手B 卖出100手C 买入150手D 卖出150手
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考题 单选题如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，则β系数为（ ）。A 1.5B 2C 0D 1
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考题 单选题3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是（）。A 亏损204.6万元B 盈利204.6万元C 盈利266.6万元D 亏损266.6万元
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考题 单选题某只股票β系数为1.6，大盘上涨10%，则该股票价格（）。A 上涨16%B 上涨10%C 下跌16%D 下跌10%
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考题 单选题某只股票β为0.8，大盘涨10%，则该股票（ ）A 上涨8%B 上涨10%C 下跌8%D 下跌10%
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考题 单选题国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点，那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护A 99B 146C 155D 159
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考题 多选题某股票组合的β系数为1．36，意味着()。A股票组合比市场整体波动性高B股票组合市场风险高于平均市场风险C指数上涨1％，股票组合上涨1.36％D指数下跌1％，股票组合上涨1.36％
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考题 多选题利用股票指数期货投机，以下说法正确的是（）A预计股票指数下跌则先买后卖赚取差价B预计股票指数上升则先卖后买赚取差价C预计股票指数下跌则先卖后买赚取差价D预计股票指数上升则先买后卖赚取差价
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考题 单选题如果某股票组合的β值为-1.23，意味着与该股票组合关系密切的指数每下跌1%，则该股票组合值（）。A 上涨 1.23%B 下降 1.23%C 上涨 0.23%D 下降 0.23%
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考题 多选题某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（ ）。A买入100手B卖出100手C买入150手D卖出150手
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