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题目内容
（请给出正确答案）
多选题
无套利区间的上下界幅宽主要是由（ ）决定的。
A
交易费用
B
市场冲击成本
C
期货合约实际价格
D
期货合约理论价格
参考答案
参考解析
解析：
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考题
当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽为28点时,（ ）。A.1248点为无套利区间上界
B.1234点为无套利区间上界
C.1206点为无套利区间下界
D.1182点为无套利区间下界
考题
对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当（ ）时，就会产生套利机会。
（考虑交易成本）A.实际期指高于无套利区间的下界
B.实际期指低于无套利区间的上界
C.实际期指低于无套利区间的下界
D.实际期指处于无套利区间
考题
以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
考题
关于股指期货的无风险套利交易，下列说法中正确的是（ ）。A. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
B. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利
C. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
D. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利
考题
在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
考题
适合投资者进行期现套利，一般是指股指期货价格（ ）。
Ⅰ 高于无套利区间上界
Ⅱ 低于无套利区间上界
Ⅲ 高于无套利区间下界
Ⅳ 低于无套利区间下界
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
考题
适合投资者进行期现套利，一般出现在股指期货价格( )时。
Ⅰ．高于无套利区间上界
Ⅱ．低于无套利区间上界
Ⅲ．高于无套利区间下界
Ⅳ．低于无套利区间下界
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
考题
对无套利区间描述错误的是（）。A、无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间B、在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损C、正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界D、只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行
考题
多选题在进行股指期现套利时，套利应该( )。A在期指处于无套利区间的上晃之上进行正向套利B在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利D在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
考题
单选题对无套利区间描述错误的是（）。A
无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间B
在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损C
正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界D
只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行
考题
单选题对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当( )时，就会产生套利机会。（考虑交易成本）A
实际期指高于无套利区间的下界B
实际期指低于无套利区间的上界C
实际期指低于无套利区间的下界D
实际期指处于无套利医间
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