网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
某银行编制截止至2008年1月1日的缺口表,显示1年内累计缺口为负缺口,占生息资产的10%;在2009年1月2日,该银行会有两笔固定利率贷款到期,金额相当于生息资产的5%,如果其他条件不变,把缺口起始时点定义为08年1月3日,则1年内累计缺口占生息资产的比例从10%下降到5%;如果银行仅根据08年1月1日的缺口表制定风险缓释措施,很有可能导致控制措施矫枉过正。这反映了利率敏感性缺口分析的哪项特点()。
A
静态缺口起始时点和结束时点的选取不当会掩盖利率风险。
B
没有考虑资金时间价值
C
不能计算基差风险
D
缺口报告主要计量利率即刻平移带来的影响,无法计量未来升息(降息),逐步升息(降息),不同步升息(降息)的影响
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “单选题某银行编制截止至2008年1月1日的缺口表,显示1年内累计缺口为负缺口,占生息资产的10%;在2009年1月2日,该银行会有两笔固定利率贷款到期,金额相当于生息资产的5%,如果其他条件不变,把缺口起始时点定义为08年1月3日,则1年内累计缺口占生息资产的比例从10%下降到5%;如果银行仅根据08年1月1日的缺口表制定风险缓释措施,很有可能导致控制措施矫枉过正。这反映了利率敏感性缺口分析的哪项特点()。A 静态缺口起始时点和结束时点的选取不当会掩盖利率风险。B 没有考虑资金时间价值C 不能计算基差风险D 缺口报告主要计量利率即刻平移带来的影响,无法计量未来升息(降息),逐步升息(降息),不同步升息(降息)的影响” 相关考题
考题
下列说法正确的有()。A、当持续期缺口为正时,银行净资产的价值变动与利率变动方向相反B、若凸性缺口为正,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用C、若凸性缺口为负,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用D、如果预测市场利率上升,则将持续期缺口调整为负值E、凸性缺口越大,银行净资产价值的增幅越大
考题
商业银行在进行缺口分析时,当某一时段内的()时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。A.负债大于资产B.资产大于负债C.负债大于权益D.权益大于负债
考题
以下关于缺口分析的描述正确的是()。A.在利率上升的环境中,保持正缺口对银行有利。
B.在利率下降的环境中,保持正缺口对银行有利。
C.在利率下降的环境中,保持负缺口对银行有利。
D.在利率上升的环境中,保持负缺口对银行有利。
E.久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的方法
考题
如果缺口为正,商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资,融资缺口的计算公司( )。A:融资缺口= -流动性资产+借入资金
B:融资缺口=流动性资产+借入资金
C:融资缺口= -流动性资产-借入资金
D:融资缺口=流动性资产-借入资金
考题
利率敏感性缺曰(ISG)是指在一定时期(如距付息日一个月或3个月)内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小于负债,则为负缺口。因此,当市场利率处于上升通道时,( )对商业银行有正面影响。
A.正缺口
B.负缺口
C.正缺口及负缺口均会
D.正缺口及负缺口都有可能
考题
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即(?),此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入(?)。A.资产敏感型缺口,上升
B.资产敏感型缺口,下降
C.负债敏感型缺口,上升
D.负债敏感型缺口,下降?
考题
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( )。A、久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
B、久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
C、久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
D、久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
考题
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即(),此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感性缺口,上升
B.资产敏感性缺口,下降
C.负债敏感性缺口,上升
D.负债敏感性缺口,下降
考题
当银行保有一个()时,即资产存续期大于负债存续期,利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时,资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度,银行净值将下降。A、正的存续期缺口B、负的存续期缺口C、存续期缺口约为零D、存续期缺口大于0小于1
考题
下列有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有()A、当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1B、当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为正值,缺口率大于1C、当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1D、当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为正值,缺口率大于1
考题
下列关于缺口分析的理解正确的有()。A、当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口B、某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D、在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降E、在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升
考题
下列关于重新定价缺口分析的表述中不正确的是()A、其具体方法就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B、在计算缺口时,不包括表外业务头寸C、当银行为负债敏感型缺口时,利率上升会导致银行的净利息收入下降D、当银行为资产敏感性缺口时,利率下降会导致银行的净利息收入下降
考题
多选题以下关于久期缺口的论述中,正确的是()。A当久期缺口为正时,如果市场利率下降,银行净值的市场价值上涨B当久期缺口为负时,如果市场利率下降,银行净值的市场价值上涨C当久期缺口为负时,如果市场利率上升,银行净值的市场价值上涨D当久期缺口为正时’,如果市场利率上升,银行净值的市场价值上涨
考题
多选题下列关于利率敏感性缺口表述正确的是()A在正缺口状态下,市场利率上升可以带来银行利润的扩大B在正缺口状态下,市场利率下降可以带来银行利润的扩大C在负缺口状态下,市场利率上升可以带来银行利润的扩大D在负缺口状态下,市场利率下降可以带来银行利润的扩大E在零缺口状态下,市场利率上升,可银行将保持一个相对不变的利润br /
考题
单选题下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( )。A
久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱B
久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱C
久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小D
久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
考题
单选题保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险,尽量做到资产和负债的匹配与均衡,保持缺口(利率敏感性缺口或久期缺口)()。A
为零或接近零风险B
为正C
为负D
任意数值
考题
单选题商业银行在进行缺口分析时,当某-时段内的()时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。(《商业银行市场风险管理指引》附录)A
负债大于资产B
资产大于负债C
负债大于权益D
权益大于负债
考题
单选题如果预计利率上升,银行若要增加净利差,即总利润,就应采取( )战略。A
缺口率等于1B
负缺口C
缺口率大于1D
缺口率小于1
热门标签
最新试卷