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单选题
沪深300指数的定期调整的时间为()。
A
每年调整一次,实施时间分别是每年年初第一个交易日
B
每月调整一次,实施时间分别是每月的第一个交易日
C
每半年调整一次,实施时间分别是每年的1月、7月第一个交易日
D
每季度调整一次,实施时间分别是每季度开始月份的第一个交易日
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考题
9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180
B.222
C.200
D.202
考题
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为( )。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③
B、①④
C、②③
D、②④
考题
最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是()。A、沪深300指数长期缓慢下跌B、沪深300指数始终不涨不跌C、沪深300指数长期缓慢上涨D、沪深300指数短期迅速上涨
考题
单选题最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是()。A
沪深300指数长期缓慢下跌B
沪深300指数始终不涨不跌C
沪深300指数长期缓慢上涨D
沪深300指数短期迅速上涨
考题
判断题沪深300指数简称沪深300,成分股数量为300只。A
对B
错
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