网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
套利定价理论（APT）是描述（　　）但又有别于CAPM的均衡模型。
A

利用价格的不均衡进行套利

B

资产的合理定价

C

在一定价格水平下如何套利

D

套利的成本

参考答案

参考解析
解析：
套利定价理论（APT）由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产合理定价但又有别于CAPM的均衡模型。
更多 “单选题套利定价理论（APT）是描述（　　）但又有别于CAPM的均衡模型。A 利用价格的不均衡进行套利B 资产的合理定价C 在一定价格水平下如何套利D 套利的成本” 相关考题
考题 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）
查看答案
考题 资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（ ）
查看答案
考题 套利定价理论(APT)是描述( )但又有别于CAPM的均衡模型。A．利用价格的不均衡进行套利B．资产的合理定价C．在一定价格水平下如何套利D．套利的成本
查看答案
考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
查看答案
考题 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）
查看答案
考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
查看答案
考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C．套利定价模型(APM)的定义是具体的D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
查看答案
考题 罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。（ ）
查看答案
考题 套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。A:利用价格的不均衡进行套利 B:套利的成本 C:在一定价格水平下如何套利 D:资产的合理定价
查看答案
考题 关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
查看答案
考题 关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。 ①套利定价理论增大了结论的适用性 ②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 ③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 ④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.①②③④ B.②③ C.①②④ D.①③④
查看答案
考题 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
查看答案
考题 下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 套利定价理论（APT)和资本资产定价模型（CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。（）
查看答案
考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
查看答案
考题 比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。 A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的 B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的 C.套利定价模型（APT)的定义是具体的 D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
查看答案
考题 讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
查看答案
考题 下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（APT）D、布莱克-斯克尔斯模型（B-S）E、以上皆是
查看答案
考题 下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（ APT）D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）
查看答案
考题 下列关于CAPM和APT的区别的说法，正确的是（）。A、AFT强调的无套利均衡原则，其出发点是排除无套利均衡机会，若市场上出现非均衡机会，市场套利力量必然重建均衡，从而使得无套利均衡分析是现代金融学的基本研究方法，为金融资产定价提供了一种基本思想；而CAPM是典型的风险-收益均衡关系主导的市场均衡，是市场上众多投资者行为结果均衡的结果B、CAPM是建立在一系列假设之上的非常理想化的模型，这些假设包括马柯维茨建立的均值-方差模型时所作的假设；而APT的前提假设则简单得多，从而使得APT不但大大减少了CAPM有效前沿的计算量，而且使APT更符合金融市场运行的实际C、CAPM仅考虑来自市场的风险，强调证券的风险时用某一证券的相对市场组合的β系数来解释，这只能告诉投资者风险的大小，但无法告诉投资者风险来自何处。而APT不仅考虑了市场本身的风险，而且考虑了市场之外的风险，尤其是多因素套利定价理论考虑证券收益受到多个因素的影响，这对证券收益率的解释性较强D、APT强调无套利原则，这种无套利均衡定价是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立。而根据CAPM强调的市场均衡原则，当单项资产在市场上失衡时，在CAPM条件下所有的投资者都会同时调整自己的投资头寸以重建均衡E、CAPM假定了投资者对待风险的类型，即属于风险规避型的投资者；而APT未对投资者的风险偏好作出规定，因此套利定价理论的适应性大大增强
查看答案
考题 问答题讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
查看答案
考题 单选题罗斯提出的套利定价理论（APT）是描述（ ）但又有别于CAPM的均衡模型。A 利用价格的不均衡进行套利B 套利的成本C 在一定价格水平下如何套利D 资产的合理定价
查看答案
考题 多选题下列属于资产定价理论的有（）。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（APT）D布莱克-斯克尔斯模型（B-S）E以上皆是
查看答案
考题 单选题套利定价模型（APT）是描述（　　）。A 利用价格的不均衡进行套利模型B 资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型C 在一定价格水平下如何套利模型D 套利的成本模型E 以上说法都不正确
查看答案
考题 单选题威廉姆斯提出的（　　）在投资分析理论中具有重要地位，至今仍然广泛应用。A 股利贴现模型（DDM）B 资本资产定价模型（CAPM）C 套利定价模型（APT）D 单因素模型（市场模型）
查看答案
考题 多选题下列属于资产定价理论的有（）。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（ APT）D布莱克斯克尔斯模型（B-S）
查看答案
考题 单选题套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。A 利用价格的不均衡进行套利B 套利的成本C 在一定价格水平下如何套利D 资产的合理定价
查看答案
考题 多选题下列属于资产定价理论的有()。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（APT）D布莱克一斯克尔斯模型（B-S）E以上皆是
查看答案
热门标签
最新试卷