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单选题
某债券理论上市场价格上涨8%，麦考利修正久期是2年，则理论上市场利率变动为（）。
A

-4%

B

4%

C

16%

D

-16%

参考答案

参考解析
解析：
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考题 某2年期债券麦考利久期为6年，债券目前价格为1000元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．上涨2.96%.B．下跌2.96%.C．上涨3.20%.D．下跌3.20%.
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考题 某3年期债券，每年付息一次，到期还本。面值为l00元，票面利率为8%。市场年利率为8%，则该债券的麦考利久期为（ ）年。A 3B．2C．2.68D．2.78
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考题 (2016年)已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。A.4 B.5 C.6 D.7
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考题 (2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。A.债券A的修正久期等于债券B B.债券A的修正久期比债券B短 C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较 D.债券A的修正久期比债券B长
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考题 单选题修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（　　）变化引起的债券价格变动的幅度。[2015年3月真题]A 票面利率B 票面价格C 市场利率D 期货价格
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考题 单选题某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。A 债券A的修正久期等于债券B 债券A的修正久期比债券B短C 利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较D 债券A的修正久期比债券B长
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考题 单选题某10年期、每年付息一次的付息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率为4%，则修正的麦考利久期为（）。A 8.85B 8.27C 8.60D 8.43
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考题 单选题某债券的理论上的市场价格上涨了8％，其修正久期为2年，其理论上的市场利率变动为（）。A 16％B -4％C 4％D -16％
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考题 单选题已知某债券麦考利久期为5.5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。A 3B 5C 6D 8
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