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判断题
因合约调整而改变行权价时,调整后的行权价不靠档。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
标的证券除权的,权证的行权比例公式为( )。A.新行权比例=原行权比例×除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价B.新行权比例=行权比例×除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价C.新行权比例=原行权比例×除权前两日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价D.新行权比例=原行权比例×除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权前一日参考价
考题
标的证券除息的,行权比例不变,行权价格公式为( )。A.新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前+日标的证券开盘价)B.新行权价格=行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)C.新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)D.新行权价格=原行权价格×(标的证券除权日参考价÷除权前-日标的证券收盘价)
考题
标的证券除权、除息的,权证的行权价格、行权比例公式不正确的是( )。A.标的证券除权,新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价
B.标的证券除权,新行权比例=原行权比例除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价
C.标的证券除息,新行权价格=原行权价格标的证券除息日参考价/除息前一日标的证券收盘价
D.标的证券除息,新行权比例=原行权比例除息前一日标的证券收盘价/标的证券除息日参考价
考题
标的证券除权的,新行权价格公式为()。A:新行权价格=原行权价格*标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价
B:新行权价格=原行权价格*标的证券除权前一日标参考价/除权前一日标的证券收盘价
C:新行权价格=原行权价格*标的证券除权前一日标参考价/除权日标的证券收盘价
D:新行权价格=原行权价格*标的证券除权日标参考价/除权日标的证券收盘价
考题
标的证券除权、除息的,权证的行权价格、行权比例公式分别为()。A:标的证券除权,新行权价格=原行权价格*(标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价)B:标的证券除权,新行权比例=原行权比例*(除权前一日标的证券收盘价/的证券除权日参考价)C:标的证券除息,新行权价格=原行权价格*(标的证券除息日参考价/息前一日标的证券收盘价)D:标的证券除息,新行权比例=原行权比例*(除息前一日标的证券收盘价/的证券除息日参考价)
考题
标的证券除息的,行权价格公式为()。A、新行权价格=原行权价格×标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券开盘价B、新行权价格=行权价格×标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券收盘价C、新行权价格=原行权价格×标的证券除权日参考价÷除权前一日标的证券收盘价D、新行权价格=原行权价格×标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券收盘价
考题
标的证券除权的,权证的行权价格公式为()。A、新行权价格=行权价格×(标的证券除权日参考价÷除权前一日标的证券收盘价)B、新行权价格=原行权价格×(标的证券除权日参考价÷除权前一日标的证券收盘价)C、新行权价格=原行权价格×(标的证券除权日参考价÷除权前两日标的证券收盘价)D、新行权价格=原行权价格×(标的证券除权日前一日的参考价÷除权前一日标的证券收盘价)
考题
下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是()A、个股期权交易设置涨跌幅B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)+涨跌停幅度C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)-涨跌停幅度D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}
考题
期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的。A、相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约B、相同行权价、到期日和标的的期权合约C、相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约D、相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约
考题
单选题下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是()A
个股期权交易设置涨跌幅B
期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)+涨跌停幅度C
期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)-涨跌停幅度D
D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}
考题
单选题蝶式认沽策略指的是()A
买入一个行权价较低的认购期权,买入一个行权价较高的认购期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权B
买入一个行权价较低的认购期权,买入一个行权价较高的认购期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权C
买入一个行权价较低的认沽期权,买入一个行权价较高的认沽期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权D
卖出一个行权价较低的认购期权,卖出一个行权价较高的认购期权,同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
考题
单选题认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()A
{结算价+MA.x(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}×合约单位B
B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×行权价]},行权价}×合约单位C
C.{结算价+Mx(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}×合约单位D
D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}×合约单位
考题
单选题期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的。A
相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约B
相同行权价、到期日和标的的期权合约C
相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约D
相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约
考题
单选题认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A
{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C
{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
考题
多选题下列期权投资组合,称之为蝶式期权策略的有()。A买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价35的看涨期权B买入1手行权价25的看涨期权,买入1手行权价25的看跌期权C买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价30的看涨期权,卖出1手行权价30D买入1手行权价25的看涨期权,卖出2手行权价30的看涨期权,买入1手行权价35的看涨期权
考题
多选题某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成,为了提高产品的参与率,可以做出的调整有()。A提高期权的行权价B降低期权的行权价C加入敲出条款D加入更低行权价的看跌期权空头
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