考题
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。A.有效期限(M)
B.违约风险暴露(EAD)
C.违约概率(PD)
D.违约损失率(LGD)
考题
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（ ）
考题
在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是（ ）。A.违约概率
B.违约损失率
C.有效期限
D.违约损失暴露
考题
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、期限（M）
考题
内部评级的关键指标包括（）A、违约概率（PD）；B、违约损失率（LGD）；C、违约风险暴露（EAD）；D、预期损失（EL）；
考题
初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。A、违约损失率越低，风险加权资产越小B、违约损失率越低，风险加权资产越大C、违约损失率越低，风险加权资产不变
考题
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、期限（M）
考题
在内部评级法下，需要估计的关键要素包括（）。A、违约概率（PD.B、违约损失率（LGD.C、违约风险暴露（EAD.D、期限（M）
考题
内部评级的关键指标中LGD指的是（）A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、预期损失
考题
高级内部评级法下，银行必须估计每笔贷款的（）。A、长期最高违约损失率B、长期平均违约损失率C、短期最高违约损失率D、短期平均违约损失率
考题
在初级内部评级法下，违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）由（）制定。A、商业银行自身B、监管机构C、中国人民银行D、银行外部审计机构
考题
信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、期限（M）
考题
内部评级法下，违约损失率（LGD）计量的损失是指（）。A、会计损失B、账面损失C、经济损失D、直接损失
考题
内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低（）的方法。A、风险权重B、资本要求C、违约概率D、违约损失率
考题
根据《银行资本管理办法（试行）》，内部评级高级法应该估计（）。A、违约概率（PD.B、违约风险暴露（EAD.C、违约损失率（LGD.D、有效期限（M）E、E.风险评级（A
考题
（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。A、违约B、错误C、声誉D、风险预警
考题
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。A、有效期限（M）B、违约风险暴露（EAD）C、违约概率（PD）D、违约损失率（LGD）
考题
单选题对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。A
违约概率（PD）B
违约损失率（LGD）C
违约风险暴露（EAD）D
期限（M）
考题
多选题内部评级的关键指标包括（）A违约概率（PD）；B违约损失率（LGD）；C违约风险暴露（EAD）；D预期损失（EL）；
考题
单选题内部评级的关键指标中LGD指的是（）A
违约概率B
违约损失率C
违约风险暴露D
预期损失
考题
单选题（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。A
违约B
错误C
声誉D
风险预警
考题
单选题实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。A
有效期限（M）B
违约风险暴露（EAD）C
违约概率（PD）D
违约损失率（LGD）
考题
多选题信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。A违约概率（PD）B违约损失率（LGD）C违约风险暴露（EAD）D期限（M）
考题
多选题根据《银行资本管理办法（试行）》，内部评级高级法应该估计（）。A违约概率（PD.B违约风险暴露（EAD.C违约损失率（LGD.D有效期限（M）EE.风险评级（A
考题
判断题信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）A
对B
错
考题
单选题下列关于商业银行信用风险内部评级法初级法表述正确的是（ ）。A
银行必须自行计量违约概率B
银行自行计量违约损失率的数额C
违约损失率可由监管设定，也可自行计量D
与权重法的要求相同
考题
单选题在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是（ ）A
违约概率B
违约损失率C
有效期限D
违约损失暴露