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多选题
无套利定价的原则是（）。
A

均衡的市场不存在套利机会

B

金融资产的均衡价格不可能提供套利机会

C

无套利并不需要市场参与者一致行动

D

只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利

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考题 在市场均衡无套利机会时的价格，就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价 格就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）A．正确B．错误
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考题 ()又称无套利定价法。 A、市净率法B、相对定价法C、绝对定价法D、市盈率法
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡元套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格并不是无套利分析的定价基础。 （ ）
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考题 无套利技术最早被资本资产定价理论(CAPM)采用。（ ）
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考题 金融工程的核心分析原理是（ ）。 A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论 C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理
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考题 如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这被称为（ ）。 A.套利定价 B.无套利定价 C.无风险定价 D.风险中性定价
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的唯一两种理论。（）
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考题 下列关于无套利定价理论说法正确的是（） Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。 Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。 Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。 E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 下列关于远期与期货定价的说法不正确的是（） A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用 B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。 C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价 D在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
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考题 无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的主要理论。（）
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考题 无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。
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考题 1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论
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考题 无套利定价法既是一种定价方法，也是定价理论中最基本的原则之一。
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考题 试述无套利定价原理。
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考题 已经均衡的市场可以进行无套利定价。
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考题 无套利定价的原则是（）。A、均衡的市场不存在套利机会B、金融资产的均衡价格不可能提供套利机会C、无套利并不需要市场参与者一致行动D、只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利
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考题 在金融工程领域中，常见的估值方法有（），它们在衍生产品估值中得到广泛应用。A、无套利定价B、风险中性定价C、资本资产定价模型D、套利定价模型
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考题 无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）
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考题 无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。（）
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考题 问答题试述无套利定价原理。
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考题 单选题1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A 资产组合理论B 资本资产定价模型C 有效市场假说D 套利定价理论
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