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判断题
含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零,说明产品中的期权净头寸是空头。
A
对
B
错
参考答案
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解析:
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考题
以下关于期权头寸的了结方式说法正确的有( )。A.期权多头可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸
B.期权多头和空头了结头寸的方式不同
C.当期权多头行权时,空头必须履约
D.如果多头没有行权,则空头也可以通过对冲平仓了结头寸,或持有期权至合约到期
考题
某款理财产品的基本特征如下表所示。
根据以上信息,回答97-100题。
这款产品可以分解为零息债券与( )。A.平值看涨期权多头
B.平值看涨期权空头
C.虚值看涨期权多头
D.虚值看涨期权空头
考题
以下哪些组合潜在亏损可能是无限的()。A、现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B、现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C、现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D、现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合
考题
利率风险管理的局限在于利率风险管理:()。A、无法反映批发产品的期权头寸风险B、无法反映零售产品的期权头寸风险C、无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险D、可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险
考题
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()A、实际大于Delta法结果B、实际小于Delta法结果C、实际等于Delta法结果D、可能大于、可能小于
考题
多选题以下哪些组合潜在亏损可能是无限的()。A现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合
考题
单选题利率风险管理的局限在于利率风险管理:()。A
无法反映批发产品的期权头寸风险B
无法反映零售产品的期权头寸风险C
无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险D
可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险
考题
单选题Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()A
实际大于Delta法结果B
实际小于Delta法结果C
实际等于Delta法结果D
可能大于、可能小于
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