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判断题
含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零,说明产品中的期权净头寸是空头。
A

B


参考答案

参考解析
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考题 某款理财产品的基本特征如下表所示。 根据以上信息,回答97-100题。 这款产品可以分解为零息债券与( )。A.平值看涨期权多头 B.平值看涨期权空头 C.虚值看涨期权多头 D.虚值看涨期权空头

考题 结构化产品嵌入了( )就具有了路径依赖特征。A.欧式看跌期权空头 B.亚式看涨期权多头 C.回溯看涨期权多头 D.两值看涨期权空头

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考题 利率风险管理的局限在于利率风险管理:()。A、无法反映批发产品的期权头寸风险B、无法反映零售产品的期权头寸风险C、无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险D、可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险

考题 Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()A、实际大于Delta法结果B、实际小于Delta法结果C、实际等于Delta法结果D、可能大于、可能小于

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考题 含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零,说明产品中的期权净头寸是空头。

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