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单选题
某银行向投资者出售了一款以欧元3个月期EURIBOR为挂钩利率、最低利率为0.5%、最高利率为2%的区间浮动利率票据。那么该银行相当于向投资者（）。
A
卖出了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权
B
卖出了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权
C
买入了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权
D
买入了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权
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考题
()是由一种固定收入工具创造出来的，这种工具的支付分成两部分，并分别出售。浮动利率票据被出售给一组投资者，逆向浮动利率票据被出售给另外一组投资者。A、逆向浮动利率票据B、超级浮动利率票据C、永久浮动利率票据D、以上皆不对
考题
下列关于利率的表述，正确的有（ ）。A.以固定利率为中心在一定幅度内上下浮动的利率叫作浮动利率
B.高于基准利率而低于最高幅度(含最高幅度)为利率上浮
C.低于基准利率为利率下浮
D.如果中央银行改变浮动利率．直接会影响商业银行的借款成本的高低
E.利率浮动有利率上浮和利率下浮两种情况
考题
下列关于利率的说法中，正确的有( )。
A.利率叫做浮动利率
B.高于基准利率而低于最高幅度(含最高幅度)为利率上浮
C.低于基准利率而高于最低幅度(含最低幅度)为利率下浮
D.如果中央银行改变基准利率，会直接影响商业银行借款成本的高低
E.浮动利率有利率上浮和利率下浮两种情况
考题
假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（ ）。A：资产以固定利率为主.负债以浮动利率为主。则利率上升有助于增加收益
B：发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C：购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
D：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加
考题
A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势，B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%，欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%，A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元，B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:
考题
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。
市场提供给A、B两公司的借款利率
A.欧元0.5%；欧元0.5%
B.美元0.2%；美元0.2%
C.欧元0.5%；美元0.2%
D.美元0.2%；欧元0.5%
考题
欧元银行间拆放利率是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率，自1999年1月开始使用。Euribor有()、1～12个月等各种不同期限的利率，最长的Euribor期限为1年。A.隔夜
B.1周
C.2周
D.3周
考题
欧洲银行间拆借利率是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率，自1999年1月开始使用。Euribor有（ ）、1～12个月等各种不同期限的利率，最长的Euribor期限为1年。A. 隔夜
B. 1周
C. 2周
D. 3周
考题
假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是()。
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
考题
若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（ ）。
A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加
考题
某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。A、浮动利率债券与利率期权的组合B、浮动利率债券与利率远期的组合C、固定利率债券与利率互换的组合D、息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
考题
某银行向投资者出售了一款以欧元3个月期EURIBOR为挂钩利率、最低利率为0.5%、最高利率为2%的区间浮动利率票据。那么该银行相当于向投资者（）。A、卖出了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权B、卖出了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权C、买入了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权D、买入了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权
考题
某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）A、以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换B、以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换C、以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换D、以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
考题
单选题当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。A
参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B
买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C
卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D
买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
考题
多选题假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，错误的是（ ）。A购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0D资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益E浮动利率债券参照3个月LIBOR可能存在基准风险
考题
单选题（）是由一种固定收入工具创造出来的，这种工具的支付分成两部分，并分别出售。浮动利率票据被出售给一组投资者，逆向浮动利率票据被出售给另外一组投资者。A
逆向浮动利率票据B
超级浮动利率票据C
永久浮动利率票据D
以上皆不对
考题
单选题假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述，正确的是（ ）。A
购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B
发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C
购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D
资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
考题
单选题假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（ ）。A
购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B
发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C
以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0D
资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
考题
单选题某欧洲银行为了获得较低的融资利率，发行了5年期双货币票据，票据的初始本金和票息以欧元计价，偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。A
建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出B
建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出C
建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率对美元LIBOR的利率互换合约，约定支付参考LIBOR的美元浮动利息，并获取欧元固定利息D
建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率Euribor的利率互换合约，约定支付参考Eurihor的欧元浮动利息，并获取欧元固定利息
考题
单选题某银行向投资者出售了一款以欧元3个月期EURIBOR为挂钩利率、最低利率为0.5%、最高利率为2%的区间浮动利率票据。那么该银行相当于向投资者（）。A
卖出了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权B
卖出了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权C
买入了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权D
买入了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权
考题
单选题某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）A
以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换B
以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换C
以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换D
以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
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