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判断题
如果市场是有效的，那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
否则的话，投资者就可以用一个时期的收益率预测另一个时期的收益率并赚取超额利润。
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考题
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求：(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)确定证券市场线的斜率和截距；(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
考题
债券与股票的收益率相互影响，表现为（ ）A:两者收益率的差异与两者风险成反比B:如果市场有效，则两者的平均收益率相等C:如果市场有效，则两者平均收益率会大体保持相对稳定的关系D:股票收益率总是大于债券收益率
考题
已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（ ）。
A、甲公司股票的β系数为2
B、甲公司股票的要求收益率为16%
C、如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30
D、如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
考题
股票A.和股票B.的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险，股栗A.是股票B.的3倍，如果两个股票的相关系数为0,则股栗A.B.最小方差组合时的期望收益率为（）。
A.12.8%
B.14%
C.16%
D.18%
考题
假设股票 X 收益率的标准差是 50%，股票市场收益率的标准差为 20%，股票 X 收益率与股票市场收益率的相关性是 0.8，那么股票 X 的贝塔系数是
A.0
B.2
C.0.8
D.无法判断
考题
股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0,那么有两只股票组成的最小方差组合的预期收益率为：（）
A.16%
B.14%
C.12%
D.以上都不是
考题
假设A股票收益率的概率分布情况如下：
B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；
（2）计算AB股票组合的预期收益率；
（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；
（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
考题
甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（ ）。
A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数
B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同
C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险
D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险
E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数
考题
根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，那么（）。A、其风险与整个股票市场的平均风险相同B、市场收益率不变，该股票的收益率也不变C、市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%D、市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%
考题
如果某种股票的β系数等于2，那么（）。A、其风险大于整个市场的平均风险B、该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍C、市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%D、市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%
考题
单选题已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（ ）。A
甲公司股票的β系数为2B
甲公司股票的要求收益率为16%C
如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30D
如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
考题
多选题根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，那么（）。A其风险与整个股票市场的平均风险相同B市场收益率不变，该股票的收益率也不变C市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%D市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%
考题
多选题如果某种股票的β系数等于2，那么（）。A其风险大于整个市场的平均风险B该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍C市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%D市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%
考题
单选题下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。A
只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险B
如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C
如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D
如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
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