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判断题
标准维纳过程两个特征，布朗运动漂移率为0，方差为1。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04,2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.0l，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。A．0.3125B．0.01C．0.5D．0
考题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（ ）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B C．最小方差证券组合的方差为14．8% D．最小方差证券组合的方差为0
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。A．最小方差证券组合为40%A+60%BB．最小方差证券组合为36%A+64%BC．最小方差证券组合的方差为0.0576D．最小方差证券组合的方差为0
考题
已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0. 04,2号理财产品的期望收益率为 16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为（ ）。
A. 0.3125 B. 0.01 C. 0.5 D. 0
考题
某银行有两个理财产品，1号理财产品的期望收益率为21.5%，方差为7.09%，标准差为26.17%;2号理财产品的期望收益率为1.75%，方差为1.18%，标准差为A.1号理财产品的收益相对较高
B.2号理财产品的收益相对较低
C.1号理财产品的风险相对较低
D.2号理财产品的风险相对较低
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。A、最小方差证券组合为40%×A+60%×BB、最小方差证券组合为36%×A+64%×BC、最小方差证券组合的方差为0.0576D、最小方差证券组合的方差为0
考题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。A、0B、5%C、10%D、20%
考题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）。A、4.25％B、5.25％C、6.25％D、7.25％
考题
关于正态分布，下列说法错误的是（）。A、正态分布具有集中性和对称性B、正态分布的均值和方差能够决定正态分布的位置和形态C、正态分布的偏度为0，峰度为1D、标准正态分布的均值为0，方差为1
考题
单选题标准正态分布的方差通常被定义为（）A
-1B
1C
0D
2
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