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多选题
巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。
A
加权平均法
B
标准法
C
现期风险暴露法
D
远期风险暴露法
E
内部模型法
参考答案
参考解析
解析：
巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。
更多 “多选题巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。A加权平均法B标准法C现期风险暴露法D远期风险暴露法E内部模型法” 相关考题
考题
关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产
D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算
考题
风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（ ）。查看材料A.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
C.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性
考题
风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（ ）。A.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统
D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
E.在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理
考题
风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
交易对手信用风险的来源包括（ ）。A.利率掉期
B.CDS
C.逆同购
D.证券借贷
E.即期外汇买卖
考题
交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下风险的类别不包括（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.与中央交易对手交易形成的信用风险
D.与地方政府对手交易形成的信用风险
考题
风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
交易对手信用风险的来源包括（）。A.利率掉期
B.CDS
C.逆回购
D.证券借贷
E.即期外汇买卖
考题
下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（ ）。A、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C、在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
D、对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法
考题
以下哪项不属于交易对手信用风险的计量（ ）A、交易对手信用风险暴露的计量
B、对交易对手信用风险的定价
C、交易对手信用风险暴露数据
D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
考题
下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。A、标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露B、现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C、内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失D、由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段E、对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法
考题
风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）A、交易对手信用风险暴露的计量B、对交易对手信用风险的定价C、交易对手信用风险暴露数据D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
考题
风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（）。A、在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理B、在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理C、在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统D、在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度E、在未来管理中，加强对信用估值调整（CVA）和错向风险的识别和管理
考题
多选题下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。A标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露B现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失D由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段E对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法
考题
不定项题风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）。A交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
考题
不定项题以下不属于交易对手信用风险的计量的是（ ）。A交易对手信用风险暴露的计量B对交易对手信用风险的定价C交易对手信用风险暴露数据D交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计
考题
不定项题风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）A交易对手信用风险暴露的计量B对交易对手信用风险的定价C交易对手信用风险暴露数据D交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
考题
不定项题下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（ ）。A较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法
考题
不定项题风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（）。A较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法
考题
不定项题关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（ ）。A交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约市成经济损失的风险B交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C场外行生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融行生品交易D计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
考题
不定项题以下不属于交易对手信用风险的计量的是（ ）。A交易对手信用风险暴露的计量B对交易对手信用风险的定价C交易对手信用风险暴露数据D交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
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