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问答题
应用久期匹配的局限性有哪些？
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考题
资产证券化产品的投资者对风险的偏好各不相同,如货币基金偏好()的产品,而寿险则需要投资()的产品来匹配负债端的现金流。保险公司主要投资()的优先层级,而对冲基金则依托其投研和风控能力青睐()的次级产品。()
A、短久期，长久期，安全性有保障，风险高B、长久期，短久期，安全性有保障，风险高C、短久期，长久期，风险高，安全性有保障D、长久期，短久期，风险高，安全性有保障
考题
市场风险计量方法中的久期分析的局限性是：（ ）A．如果采取标准久期分析法，那么久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险B．标准久期分析法不能反映因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感型差异C．标准久期分析法不能很好反映期权性风险D．对于利率的较大幅度变动，久期分析的结果不准确E．久期分析的模型结构比较复杂，操作比较困难
考题
关于久期在投资实践中的应用，下列说法正确的有()。A:目前为止，久期还不能成为市场普遍接受的风险控制指标
B:金融机构可以应用久期来控制持仓债券的利率风险
C:金融机构通常会针对固定收益类产品设定“久期*额度”指标来控制持仓债券的利率风险
D:投资经理可以通过市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
考题
下列关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略的说法，不正确的是()。A:如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变，则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫B:债券投资组合的久期等于负债的久期C:投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等D:债券投资组合的久期大于负债的久期
考题
下列关于风险免疫管理策略的描述，不正确的是（ ）。A.方法是匹配资产久期和负债久期
B.是久期管理的一种方法
C.是一种久期缺口风险管理策略
D.目的是实现利率风险和再投资风险的相互抵消，进而锁定整体收益率
考题
下列关于风险免疫管理策略的描述，不正确的是（）。A、方法是匹配资产久期和负债久期B、是久期管理的一种方法C、是一种久期缺口风险管理策略D、目的是实现利率风险和再投资风险的相互抵消，进而锁定整体收益率
考题
关于久期的“可平均性”，以下推论错误的是（）A、不同税收性质的账户中存放不同久期的证券不影响总投资组合的久期B、不同久期的资产可以在不同账户间自由转换C、通过混合匹配各种久期的证券可以得到具有特定久期的投资组合D、为了获得混合久期的效果，同一投资组合中应只存放同一类证券
考题
关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）A、买入国债期货将提高资产组合的久期B、卖出国债期货将提高资产组合的久期C、卖出国债期货将降低资产组合的久期D、买入国债期货将降低资产组合的久期
考题
关于久期的性质，下列说法正确的有（）。A、久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短B、债券的到期期限越长，久期也越长C、久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
考题
问答题什么是麦考利久期？决定久期的主要影响法则有哪些？
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