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多选题
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。
A

β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

B

β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

C

β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

D

β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

E

β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

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考题 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A．均值一方差模型B．资本资产定价模型C．套利定价理论D．二叉树模型
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考题 Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型
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考题 现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
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考题 资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 （ ）
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考题 Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）
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考题 马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A、均值一方差模型B、资本资产定价模型C、套利定价理论D、二叉树模型
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考题 1976年，史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。A．套利定价理论B．现代证券组合理论C．马柯威茨理论D．资产组合理论
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考题 资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 （ ）
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考题 现代资产理论包括：（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．单一指数模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型E．资本资产保值定价模型
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考题 CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）
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考题 现代风险分散化思想的重要基石是( )A．马柯维茨的资产组合理论B．欧式期权定价的一般模型C．缺口分析、久期分析D．威廉夏普的资本定价模型
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考题 马柯威茨等人的()研究的是风险证券的最优选择。A:证券组合理论 B:期权定价理论 C:资本资产定价理论 D:套利定价理论
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考题 证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
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考题 现代风险分散化思想的重要基石是()。A:风险收益率分析B:欧式期权定价模型C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）
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考题 现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论
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考题 现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
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考题 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
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考题 现代风险分散化思想的重要基石是（）。A、风险收益率分析B、欧式期权定价模型C、哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论D、威廉夏普提出的资本资产定价模型
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考题 下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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考题 主要的风险收益模型有（）。A、资本资产定价模型B、马柯维茨定价模型C、套利定价模型D、回归模型E、多因子模型
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考题 多选题主要的风险收益模型有（）。A资本资产定价模型B马柯维茨定价模型C套利定价模型D回归模型E多因子模型
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考题 多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉·夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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考题 单选题现代风险分散化思想的重要基石是（）。A 风险收益率分析B 欧式期权定价模型C 哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论D 威廉夏普提出的资本资产定价模型
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