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单选题
在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()
A
经济资本计量模型
B
高级计量法中的OpVaR
C
内部模型法中的VaR
D
高级内部评级法中的信用VaR体系
参考答案
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解析:
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考题
单选题从2005年末至2008年末这段时间内,银行可以逐步缩减监管资本规模。使用IRB高级法的银行,监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比?()A
双轨制计算B
95%C
90%D
80%
考题
单选题巴塞尔协定支柱2监管检查关注的内容是:()。A
银行根据支柱1的最低资本要求是否足够B
银行根据支柱2的最低资本要求是否足够C
超过银行支柱1最低资本要求的其它资本D
超过银行支柱2最低资本要求的其它资本
考题
单选题从事远期利率协议(FRAs)时,银行承担的风险包括:()。A
利率风险B
汇率风险C
利率与汇率风险D
利率或是汇率风险
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