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某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。
- A、3.26%
- B、10.65%
- C、5.56%
- D、1.21%
参考答案
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考题
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。A.0.68B.0.8C.0.2D.0.25
考题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C
考题
某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差是0.3,基金组合的标准差为0.2,其M2测度为( )。A.6.50%B.6%C.5.80%D.5%
考题
某基金2013年度收益为58%,假设当年无风险收益率为3%,沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为()。A.1.1B.0.5C.1.57D.0.8
考题
(2015年)某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为()。A.0.68
B.0.8
C.0.2
D.0.25
考题
已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%,2%,-3%,4%,3%,市场无风险收益率恒定为:3%。那么该基金的下行标准差最接近( )。 A.6.08%
B.5.60%
C.3.05%
D.2.80%
考题
已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%、2%、-3%、4%、3%,市场无风险收益率恒定为:3%。那么该基金下行标准差最接近( )。A.3.60%
B.2.56%
C.4.30%
D.5.06%
考题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是()。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
考题
假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%,那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为()。A、2%:1.51%B、1.51%;2%C、0.5%;0.38%D、0.38%;0.5%
考题
单选题某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。A
3.26%B
10.65%C
5.56%D
1.21%
考题
单选题已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%,2%,-3%,4%,3%,市场无风险收益率恒定为:3%。那么该基金的下行风险标准差最接近( )。A
6.08%B
5.60%C
3.05%D
2.80%
考题
单选题在下行风险标准差的计算公式中,期数T代表( )。A
投资期限B
真实基金收益率小于投资者预期收益率的期数C
真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数D
真实基金收益率小于无风险利率的期数
考题
单选题已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%、2%、-3%、4%、3%,市场无风险收益率恒定为:3%。那么该基金下行标准差最接近( )。A
3.60%B
2.56%C
6.08%D
5.06%
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