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（请给出正确答案）
资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
- A、无风险报酬率
- B、风险资产报酬率
- C、投资组合
- D、市场组合
参考答案
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考题
有关资本资产定价模型(CAPM)表述正确的是()。
A.贝塔系数只能衡量公司个体，无法衡量投资组合的风险B.贝塔系数是衡量企业风险的关键变量，与风险成正比C.该模型假设将股票市场上所有股票纳入一个超级投资组合D.该投资组合分散了市场风险，只保留了公司个别风险E.本质上，该模型还是无风险报酬率加风险报酬率。
考题
某公司持有三种股票A、B、C，它们的β系数分别是0.5、1、2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%，30%，60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的β系数；(2)投资组合的报酬率。
考题
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（ ）。A．资产中较大比例投资于无风险资产B．不愿意投资于市场资产组合C．平均分配市场资产组合和无风险资产D．愿意将资金投资于市场资产组合
考题
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（ ）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
考题
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A、资产中较大比例投资于无风险资产B、不愿意投资与市场资产组合C、平均分配市场资产组合和无风险资产D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
考题
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
考题
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（ ）。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于0，说明该资产风险小于市场风险
考题
单选题在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A
资产中较大比例投资于无风险资产B
不愿意投资与市场资产组合C
平均分配市场资产组合和无风险资产D
愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
考题
多选题在运用资本资产定价模型计算风险报酬率时，下列说法错误的是（ ）。A计算公式为R＝Rf＋β（Rm－Rf）B（Rm－Rf）表示市场平均风险报酬率，又称为系统性市场风险报酬率CRf表示市场平均收益率DRm表示无风险报酬率E无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率
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