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巴塞尔协议支柱3希望提高银行哪个方面的透明度：（）。
- A、银行的资产组合与负债组合
- B、银行的资产组合与风险状况
- C、银行的资本组合与风险概况
- D、银行的资产组合与资本组合
参考答案
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考题
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（ ）。A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
考题
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
C.卖出50％资产组合A，持有现金
D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
考题
以下关于资产负债组合管理，正确的是（ ）。A.资产负债组合管理是对银行资产负债表进行积极的管理
B.资产负债组合管理是商业银行资本管理、市值管理与风险管理理论的有效统一
C.资产负债组合管理在满足风险性、效益性、流动性协调平衡的基础上，通过优化资产负债表的组合配置结构，谋求收益水平的持续提高
D.资产负债组合管理主要包括资产组合管理和负债组合管理两部分
E.资产负债组合管理是推动资产负债表结构优化、促进银行稳健发展的重要保证
考题
在其他情况相同的条件下，商业银行减少贷款、增加债券投资，能有效（ ）。A.提高银行资产的流动性
B.降低银行资产组合的风险
C.提高银行资产组合的信誉水平
D.提高银行资产组合的收益率
考题
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A:卖出50%资产组合A，持有现金
B:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z
考题
以下关于信用风险经济资本的说法，正确的有（）。A、银行资产组合的潜在损失水平越高，信用风险经济资本数额越大B、银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大C、银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大D、银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大
考题
根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总C、资产组合的总风险=个别资产风险加总D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
考题
在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用？（）A、资本充足率较低的银行B、银行的资产组合的价格比较平衡的时期C、资本充足率较高的银行D、银行的资产组合的价格发生异常波动的时期
考题
A以下关于市场风险经济资本的说法，正确的有（）。A、银行资产组合的潜在损失水平越高，市场风险经济资本数额越大B、银行选定的置信水平越高，市场风险经济资本数额越大C、银行选定的置信水平越低，市场风险经济资本数额越大D、银行资产组合的潜在损失水平越低，市场风险经济资本数额越大
考题
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
考题
利率风险汇总限额应与银行的规模、业务复杂性、资本充足率及其计量与管理风险的能力相一致。根据银行资产负债的性质和其业务的复杂程度，还可以按（）设定风险限额。A、业务部门B、资产组合种类C、负债组合种类D、工具类型E、具体的工具
考题
单选题在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用（）。A
资本充足率较低的银行B
银行的资产组合的价格比较平稳的时期C
资本充足率较高的银行D
银行的资产组合的价格发生异常波动的时期
考题
多选题以下关于信用风险经济资本的说法，正确的有（）。A银行资产组合的潜在损失水平越高，信用风险经济资本数额越大B银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大C银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大D银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大
考题
多选题利率风险汇总限额应与银行的规模、业务复杂性、资本充足率及其计量与管理风险的能力相一致。根据银行资产负债的性质和其业务的复杂程度，还可以按（）设定风险限额。A业务部门B资产组合种类C负债组合种类D工具类型E具体的工具
考题
单选题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（ ）A
卖出50%资产组合A，持有现金B
卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC
卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合×D
卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
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