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在利率风险的期限法计算中，面临利率风险的投资工具必须按照其到期日归入不同时段，（）。
- A、对于固定利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于浮动利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间
- B、对于浮动利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于固定利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间
- C、对于固定利率工具，时段即原定期限，对于浮动利率工具，时段即定息周期
- D、对于浮动利率工具，时段即原定期限，对于固定利率工具，时段即定息周期
参考答案
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考题
当利率看跌时，可以（ ）
①将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具
②将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具
③将固定利率债务类金融工具转换成浮动利率金融工具
④将浮动利率资产类金融工具转换成固定利率金融工具?A：①②
B：②③
C：③④
D：①④
考题
当利率看跌时，可以( )
Ⅰ.将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具
Ⅱ.将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具
Ⅲ.将固定利率债务类金融工具转换成浮动利率金融工具
Ⅳ.将浮动利率资产类金融工具转换成固定利率金融工具
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
考题
关于互换业务，下列叙述正确的有（ ）。
A.最常见的利率互换是固定利率与浮动利率之间进行转换
B.货币互换仅交换货币本金不交换货币利息
C.当利率看涨时，可将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具
D.当利率看跌时，可以将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具
E.货币互换本金的交易方式是在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金， 在协议到期日双方再以相同汇率、金额进行一次本金的反向交换
考题
下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（ ）。A.对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值
B.对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值
C.对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值
D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现
考题
下列关于债务工具的陈述，哪项是正确的？（）A、发行在外的长期债券，其票面利率、收益率，会因为经济因素的变化，随时间而变动B、某票面利率为9%、剩余期限为1年的25年期债券，与同公司发行的票面利率为9%、剩余期限为1年的10年期债券相比，前者的利率风险更高C、对于长期债券，价格对利率的变化越敏感，则该债券的剩余期限越长D、到期日为1年的债券与到期日为15年的债券相比，前者利率风险更大
考题
下列关于久期正确的表述的有（）。A、久期随市场利率的下降而上升，随着市场利率的上升而下降B、金融工具的到期期限越长，其久期越长C、金融工具产生的现金流量越高，其久期越短D、在持有期间不支付利息的金融工具，其久期等于到期期限或偿还期限E、久期越长，它对利率变动就越敏感，即利率风险就越大
考题
目前财政部推出的储蓄国债（电子式）品种包括：（）A、固定利率固定期限，变动利率变动期限B、固定利率固定期限，固定利率变动期限C、变动利率固定期限，固定利率变动期限D、固定利率浮动期限，变动利率固定期限
考题
利率互换是客户常用的债务保值工具，当其借款利率看涨时，将浮动利率债务转换为（）利率；当利率看跌时，将固定利率债务转换为（）利率。A、固定；固定B、固定；浮动C、浮动；浮动D、浮动；固定
考题
单选题在利率风险的期限法计算中，面临利率风险的投资工具必须按照其到期日归入不同时段，（）。A
对于固定利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于浮动利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间B
对于浮动利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于固定利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间C
对于固定利率工具，时段即原定期限，对于浮动利率工具，时段即定息周期D
对于浮动利率工具，时段即原定期限，对于固定利率工具，时段即定息周期
考题
单选题下列有关个人住房固定利率、混合利率贷款的品种不包括（）。A
贷款期限为3年的固定利率贷款B
在前15年利率固定，利率固定期结束后，剩余贷款期限利率转换为浮动利率C
在前5年利率固定，利率固定期结束后，剩余贷款期限利率转换为浮动利率D
在前10年利率固定，利率固定期结束后，剩余贷款期限利率转换为浮动利率
考题
单选题在利率互换交易中，当利率看涨时，投资者可（ ）。Ⅰ.将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具Ⅱ.将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具Ⅲ.将固定利率债务类金融工具转换成浮动利率金融工具Ⅳ.将浮动利率资产类金融工具转换成固定利率金融工具A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、ⅡC
Ⅰ、ⅣD
Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题关于缺口分析，下列表述正确的有（ ）。A当某一时段内的资产大于负债，即处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降B缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法D缺口分析能够衡量利率变动对银行当期收益的影响，同时也能衡量利率变动对银行整体经济价值的影响E缺口分析仅适用于衡量重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险）
考题
单选题利率互换是客户常用的债务保值工具，当其借款利率看涨时，将浮动利率债务转换为（）利率；当利率看跌时，将固定利率债务转换为（）利率。A
固定；固定B
固定；浮动C
浮动；浮动D
浮动；固定
考题
判断题对于利率互换，当利率看涨时，可将固定利率债务类工具转换成浮动利率金融工具。A
对B
错
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