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在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。
- A、VaR分析
- B、事后检验
- C、敏感性分析
- D、压力测试
参考答案
更多 “在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。A、VaR分析B、事后检验C、敏感性分析D、压力测试” 相关考题
考题
风险价值指在()和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的潜在最大损失。
A.某目标时段下B.一定的持有期C.市场条件下D.利率市场化条件下
考题
（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值
考题
（ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险
考题
(2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。A.风险敞口
B.下行风险
C.风险价值
D.最大回撤
考题
（ ）是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险
考题
(2018年)在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。A.风险价值
B.下行风险
C.风险敞口
D.最大回撤
考题
( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A.久期分析
B.情景分析
C.敏感性分析
D.风险价值
考题
在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（ ）。A.缺口分析
B.久期分析
C.风险价值
D.敏感性分析
考题
单选题在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是指（ ）。A
违约概率B
非预期损失C
预期损失D
风险价值
考题
单选题（）是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A
风险权重B
风险损失C
风险价值D
交易成本
考题
单选题关于风险价值VaR，以下表述正确的是（ ）。[2017年11月真题]A
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失B
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度C
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度D
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
考题
单选题( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A
β系数B
标准差C
风险价值D
跟踪误差
考题
单选题VaR是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A
置信水平B
敏感水平C
统计分布D
潜在风险
考题
单选题( )，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率.汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸.资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A
最大回撤B
风险敞口C
风险价值D
风险
考题
单选题关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
考题
多选题风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。A机构B资产组合C人员D某项资金头寸
考题
单选题( )是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A
风险价值B
风险敞口C
信用风险D
利率风险
考题
单选题风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A
某目标时段下B
一定的持有期C
市场条件下D
利率市场化条件下
考题
单选题在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。A
VaR分析B
事后检验C
敏感性分析D
压力测试
考题
单选题风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的（ ）损失。A
最大B
最小C
平均D
预期
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