网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理和控制过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。
参考答案
更多 “风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理和控制过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。” 相关考题
考题
市场风险内部模型的主要优点包括( )。A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B．能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C．将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 ’D．风险价值具有高度的概括性，简明易懂E．反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
考题
市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
考题
关于β系数，以下表述错误的是( )。A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大D.β系数是对放弃即期消费的补偿
考题
商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示
考题
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。A．不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
考题
对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的是（ ）。A．明确这些证券的价格形成机制B．对投资组合进行业绩评估C．发现那些价格偏离其价值的证券D．明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制
考题
根据《国际评估准则》，市场价值反映了组成市场的市场主体对被评估资产效用和价值的综合判断，不同于特定市场主体的判断。因此，根据价格变动原则以会计报告为目的进行的资产评估及其报告中，并不需要区分市场价值和非市场价值类型。 （ ）此题为判断题(对，错)。
考题
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
考题
外汇敞口分析的缺点是（ ）。A．忽略了各种比重汇率变动的相关性B．无法计量较复杂的金融工具相对于市场风险要素的非线性变化C 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性D．市场风险内部模拟法为涵盖价格剧烈波动等突发性小概率事件
考题
市场风险内部模型的局限性不包括（ ）。
A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B、未涵盖价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
C、只能计量交易业务中的市场风险
D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
关于β系数，以下表述错误的是( )。
A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小
B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C、β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
D、β系数是对放弃即期消费的补偿
考题
商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 置信水平无法达到监管要求
D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
考题
市场风险内部模型法的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.对风险管理的具体作用有限
D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。
Ａ.期权组合的价值与标的资产
Ｂ.期权组合的价值与波动率
Ｃ.期权组合的价值与利率
Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
Ｅ.股指期货套期保值组合的价值和股指期货
考题
下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。
Ａ.期权组合的价值与标的资产
Ｂ.期权组合的价值与波动率
Ｃ.期权组合的价值与利率
Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
考题
商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B:不能计量非交易业务中的市场风险
C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D:置信水平无法达到监管要求
考题
市场风险的局限性不包括()。A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C:只能计量交易业务中的市场风险D:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的是（）。A、明确这些证券的价格形成机制B、明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制C、发现那些价格偏离其价值的证券D、对投资组合进行业绩评估
考题
β系数是（）。A、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价B、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C、衡量证券承担系统风险水平的指数D、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
考题
单选题市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A
不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B
未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C
只能计量交易业务中的市场风险D
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
单选题下列关于风险价值计量的表述正确的是（ ）。A
风险价值计算的风险水平能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B
风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况C
风险价值能直接指明市场风险的具体来源D
风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
热门标签
最新试卷