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如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（ ）。
A．甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率
B．甲资产的方差大于乙资产的方差
C．甲资产的标准差大于乙资产的标准差
D．甲资产的标准离差率大于乙资产的标准离差率
参考答案
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考题
已知甲股票的β系数为1.5，证券市场线的斜率为12%，证券市场线的截距为5%，资本资产定价模型成立，乙股票的β系数为0.8，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。要求：（1）确定无风险收益率；（2）确定市场风险溢酬；（3）计算甲股票的风险收益率和必要收益率；（4）计算股票价格指数平均收益率；（5）计算资产组合的β系数和预期收益率。
考题
下列关于风险偏好的说法不正确的是（ ）。A．当预期收益率相同时，风险回避者偏好于具有低风险的资产B．当预期收益率相同时，风险追求者会偏好于具有高风险的资产C．对于同样风险的资产，风险回避者会钟情于具有高预期收益的资产D．如果风险不同，则风险中立者要权衡风险和收益的关系
考题
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（）。A.甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率
B.甲资产的方差大于乙资产的方差
C.甲资产的标准差大于乙资产的标准差
D.甲资产的变异系数大于乙资产的变异系数
考题
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险， 则可以推出的结论是（ ） 。A.甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率
B.甲资产的方差大于乙资产的方差
C.甲资产的标准差大于乙资产的标准差
D.甲资产的标准离差率大于乙资产的标准离差率
考题
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是()。A.甲资产的实际收益率大于乙资产的实际收益率
B.甲资产收益率的方差大于乙资产收益率的方差
C.甲资产的收益率的标准差大于乙资产收益率的标准差
D.甲资产的收益率的标准差率大于乙资产收益率的标准差率
考题
甲、乙两项资产的历史收益率的相关资料如下表Ａ-1所示： 表Ａ-1 甲、乙资产2008—2012年预期收益率 单位：% 年份 甲资产的预期收益率 乙资产的预期收益率 2008 5 10 2009 10 20 2010 15 -10 2011 -10 5 2012 5 15 要求：（1）计算甲乙两项资产的预期收益率；（2）计算两项资产的标准差； （3）计算两项资产的标准离差率并比较两项资产的风险。
考题
55、基于资本资产定价模型，如果甲资产β系数是乙资产β系数的2倍，则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的2倍。（）
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