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假设银行的一个客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是50%,违约风险暴露100万元,则该笔信贷资产的预期损失是( )万元。
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.8
参考答案
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考题
在操作实践中,预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为( )。A.预期损失率:违约概率X违约损失率B.预期损失率:违约概率X违约风险暴露C.预期损失率:违约风险暴露X违约损失率D.以上公式均不对
考题
在债项评级中,违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露,下列相关表述正确的是( )。A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B.只有客户已经违约,才会存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念D.估计违约损失率的损失是会计损失
考题
在债项评级中。违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露。下列相关表述正确的是( )。A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B.只有客户已经违约,才会存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念D.估计违约损失率的损失是会计损失
考题
在操作实践中,预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为( )。A.预期损失率=违约概率X违约损失率B.预期损失率=违约概率X违约风险暴露C.预期损失率=违约风险暴露X违约损失率D.以上公式均不对
考题
在债项评级中,违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露,下列相关表述正确的是()。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约,才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失
考题
在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是( )。A. 违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
考题
C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100万元,则该笔信贷资产的预期损失为( )万元。A.0.4
B.0.5
C.1
D.4
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