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如果某证券的β值为1.,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为( )。

A.5%

B.15%

C.50%

D.85%


参考答案

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考题 如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为( )。A.5%B.15%C.50%D.85%

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考题 某证券组合2009年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。 A.0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12

考题 如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为(??)。A.15% B.5% C.50% D.85%

考题 如果某证券的β值为1.5,若市场组合的风险收益为10%,则该证券的风险收益为( )。A:5% B:15% C:50% D:85%

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