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如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差。这种误差，通常称为（ ）。
A．模拟误差
B．套利误差
C．测量误差
D．其他误差
参考答案
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考题
准确的套利交易意味着卖出或买进股指期货合约的同时，买进或卖出与其相对应的股票组合。如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者在未来的走势或回报不一致，就会导致模拟误差。（ ）
考题
β反映的是某一投资对象相对于大盘指数的表现情况，关于β正确的说法是( )。A.当β=1时，股票或者股票组合与指数涨跌幅完全相同B.当β>1时，股票或者股票组合的涨跌幅度将小于指数涨跌幅C.当βD.通过计算某股票组合与指数之间的β系数就能够揭示两者之间的趋势相关程度
考题
采用被动投资策略的投资者,通常（ ）。A.尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票
B.认为市场并非完全有效
C.试图利用技木预测市场总体走势调整股票组合
D.通过跟踪指数获得基准指数的回报
考题
采用被动投资策略的投资者，通常（ ）。A.试图利用技术预测市场总体走势调整股票组合
B.认为市场并非完全有效
C.尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票
D.通过跟踪指数获得基准指数的回报
考题
实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的来源有（）。A.组成指数的成分股太多
B.组成指数成分的基数值不断变化
C.股票市场的波动性
D.严格按比例复制难以实现
考题
股指期货期现套利很难实现无风险的套利，其原因在于（ ）。A. 股指期货价格波动幅度总是大于股票市场的波动幅度
B. 期货与现货市场在交易机制上可能存在差异
C. 实际交易中股票组合的数量很难与股指期货的数量完全一致．
D. 实际交易中很难完全模拟指数组合构建与指数成分股完全相同的股票组合
考题
股指期货期现套利很难实现无风险的套利，其原因在于（）。A.股指期货价格波动幅度总是大于股票市场的波动幅度
B.期货与现货市场在交易机制上可能存在差异
C.实际交易中股票组合的数量很难与股指期货的数量完全一致
D.实际交易中很难完全模拟指数组合构建与指数成分股完全相同的股票组合
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