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是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio Vien模型
D.Credit Monitor模型
参考答案
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考题
( )是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.CreditMetrics模型D.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型
考题
是根据针对火灾险的财险精算原理,时贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态.A. Credit Metrics模型B.Cre(lit Risk十模型C.Credit Portfolio View模型D.Credit Monitor模型
考题
下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是( )。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
考题
下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有( )。A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
考题
下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有( )。A.Credit Metrics的本质是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C.Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E.在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
考题
下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.根据火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析
考题
下列关于信用风险组合模型,说法正确的是()。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
考题
以下哪个是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A:CreditMetrics模型B:CreditRisk+模型C:CreditPortfolioView模型D:CreditMonitor模型
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( )是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A. Credit Metrics 模型 D. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio Vien 模型 D. Credit Monitor 模型
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