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相同标的资产、相同期限、相同协议价格的美式期权的价值总是（ ）欧式期权。

A．大于

B．等于

C．小于

D．无可比性于

参考答案

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考题 按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是( )。A．在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利B．在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务C．在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格D．美式期权可能未到期即被执行
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考题 按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，下列选项表述正确的是（ ）。A．在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利B．在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务小于欧式期权的卖方义务C．在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格D．欧式期权可能未到期即被执行
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考题 在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有(　　)。A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高 B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高 C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格 D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
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考题 时刻t，欧式看涨期权的价格为c（t)，美式看涨期权的价格为C（t)，若他们的到期期限T、行权价K和他们的标的资产都相同，则c（t) 小于等于C（t)
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考题 时刻t，欧式看跌期权的价格为p（t)，美式看跌期权的价格为P（t)，若他们的到期期限T、行权价K和他们的标的资产都相同，则p（t) 小于等于P（t)
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考题 9、时刻t，欧式看涨期权的价格为c（t)，美式看涨期权的价格为C（t)，若他们的到期期限T、行权价K和他们的标的资产都相同，则c（t) 小于等于C（t)
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考题 10、时刻t，欧式看跌期权的价格为p（t)，美式看跌期权的价格为P（t)，若他们的到期期限T、行权价K和他们的标的资产都相同，则p（t) 小于等于P（t)
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考题 对于期限相同、标的资产相同、执行价相同的看涨期权而言，美式期权的价值无论如何都比欧式期权的价值高。
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考题 2、对于同一个标的资产，如果执行价格相同，则欧式看涨期权的价格总是大于欧式看跌期权的价格。
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