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欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）
参考答案
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考题
下列说法错误的是（ ）。A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0）
B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）
C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）
D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）
考题
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A. 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
B. 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
C. 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D. 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
8、欧式看涨期权可以分拆成或有资产看涨期权（Asset-or-nothing Call Option ）多头和 K 份或有现金看涨期权（Cash-or-nothing Call Option ）空头。
考题
8、如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪种说法是正确的？A．欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头B．欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头C．欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头D．欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
考题
24、看涨期权多头和看跌期权空头可以复制出标的合约空头；看涨期权空头和看跌期权多头可以复制出标的合约多头。
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