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在正向可交割跨期套利中，所面临的最大风险应该是（ ）。
A．基差风险
B．交割规则风险
C．财务风险
D．增值税风险
参考答案
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考题
根据以下内容，回答14~15题。已知郑州交易所棉花0901月合约(13 185元/吨)和0903合约(13 470元/吨)价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207．34元/吨。同一期货品种，当其远期和近期合约的价差大于其持有成本时（ ）。A．可进行正向可交割跨期套利B．存在买近期抛远期的套利机会C．正向可交割跨期套利交易的风险相对较小D．存在买远期抛近期的套利机会
考题
下列关于基差风险说法正确的有( )。A.标的资产价格与保值资产价格的相关性越好，基差风险就越小
B.基差变动带来的风险称为基差风险
C.金融期货在进行实物交割的情况下，尽量选择与套期保值交割日相一致的交割月份，从而使基差风险最小
D.标的资产价格与保值资产价格的相关性越差，基差风险就越大
E.为了降低基差风险，需要选择合适的期货合约
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