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假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如果无风险年利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为（ ）元。
A．0.30
B．0.31
C．0.45
D．0.46
参考答案
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考题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，利率期限结构平坦。无风险连续复利为10%，市场上该股票的3个月远期价格为23元，请问该如何套利？（15分）若该股票1个月后和2个月后每股将分别派发1元和0.8元红利，是否存在套利空间？（15分）若有，应该如何进行套利？（10分）
考题
2、假设一种无红利支付的股票目前市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期的远期价格。如果3个月后该股票的市价是15元，求这份交易数量为100单位的远期合约多头方的价值。
考题
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如果无风险年利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为（)元。A．0.30 B．0.31 C．0.45 D．0.46
考题
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则（）A．一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合B．一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合C．当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头D．以上说法都对
考题
1 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期远期价格。如果3个月后该股票的市价为15元，求这份交易数量为100单位的远期合约多头方的价值。
考题
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格或者为11元，或者为9元。市场同时存在一份3个月期协议价格为10元的该股票看跌期权。构建一个由一单位看跌期权多头和（）单位标的股票多头组成的组合才是无风险组合A．0.3B．0.4C．0.5D．0.6
考题
假设一种无红利支付股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票的价格要么是11元，要么是9元，如果无风险连续复利10%，那么对于一份3个月期，协议价格为10.5元的欧式看涨期权而言，下列说法正确的是：（）A．该看涨期权的价值为0.31元B．该看涨期权的价值为0.33元C．该股票在风险中性世界中上涨的概率为62.66%D．该股票在风险中性世界中上涨的概率为61.46%
考题
1、假设股票不支付红利，当前价格为100元，在3个月以后，股票价格要么是110元，要么是90元。该股票欧式看涨期权的期限为3个月，执行价格为100元，无风险连续复利为10%。应用单步二叉树计算该期权的价格.。A．5.12B．6.89C．6.11D．5.91
考题
1、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，利率期限结构平坦。无风险连续复利为10%，市场上该股票的3个月远期价格为23元，请问该如何套利？（15分）若该股票1个月后和2个月后每股将分别派发1元和0.8元红利，是否存在套利空间？（15分）若有，应该如何进行套利？（10分）
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